Где то уже видел такую проблему но не нашел через поиск)))
Проблема: лаб генерирует сигнал по газпрому 28.07.10 в 15:00 (см. скрин), но выхода и входа нет, как нет и заявки и сделки соответственно(((
Мне повезло - рынок пошел обратно вверх (и второй сигнал я естественно тоже пропустил), но вот если бы рынок пошел вниз дальше риск в такой ситуации просто .... офигеть какой... Ошибку заметил только 29.07.
Вопросы:
1. как сделать что бы в будущем не было таких глюков?
2. в чем причина глюка?
3. как исправить ситуацию что бы после закрытия часовика каждый раз не выдавал "...пропущен сигнал..."

Так все таки заявка была и она не исполнилась? Или ее вообще не было? А скрипт был запущен в этот момент?

заявки не было...
скрипт был запущен задолго до этого....

У меня тоже заявка не сработала


Сборка 1.1.8.35, транзак.

Почему так?

пришлите лог, посмотрим

тоже, можно лог прислать за день. когда пропуск был

В аттаче.
И вот еще что я в логе увидел:



Это перед каждым расчетом бара. Не смотря на это, скрипт работает как и положено. Работаю через контейнер - может там какая ещё ошибочка есть? Оба параметра если зайти в свойства установлены:

Судя по логам сигнала на выход не было вообще, а потом вдруг появился. Такое ощущение, что он был выставлен "задним" числом. Это происходит у скриптов, которые смотрят в будущее.

О как!! Ок, буду смотреть код, это внешний скрипт. Спасибо. А эти сообщения каждый бар о чем?

Не обязательно, у меня например сигнал может появиться, т.к. собирается статистика пробоев уровня и вход - это % этой статистики, при добавлении данных база стат. данных ростет.

Я с пропущенными сигналами (когда включаешь скрипт, а сигнал на вход у тебя неделю назад, уровни цен неприемлимые, а до стопа еще пилить и пилить) решил проблему выставлением параметра "Торговать с (бар)", выставил значение за прошедшим сигналом.

з.ы. Доработку, с "забыванием" пропущенных входов тоже жду.

Нет, все отработается как надо, если сигнал был выставлен на "количество баров + 1", т.е. на текущий гост бар.
Если сигнал был выставлен на уже существующий в скрипте бар - это сигнал в прошлом, и на такие сигналы программа будет ругаться. А использовать "Торговать с (бар)" - обманывать самого себя. Эта функция была сделана в первую очередь для тиковых и секундных скриптов.

Когда было "количество баров + 1", то у меня скрипт вставал аж в конце следующего бара. Вот я и убрал "+1". Почему он не может вставать в конце текущего бара?

Потому что бар формируется с последней сделкой, т.е. в конце. И пересчет идет, когда бар закрывается.

Я понимаю. Но почему он встает не на конце текущего бара, когда выполнено пересчет, а ждет еще целый бар, если писать bar+1?

Не должен ждать, точно не путаете? Как пример, стандартный скрипт 2ma

логи сбросил

Попытался изобразить схематично то, о чем я говорю на примере скользящих средних:

Потому что сигнал на покупку по рынку считается по цене открытия бара. А пересечение произошло где-то внутри бара, но после открытия.
Т.е. если считать по схеме на рисунке, получается, что мы зафиксировали пересечение, вернулись на машине времени обратно и заранее купили.

PS. Ждать Целый бар не надо, покупка по рынку идет по цене открытия, т.е. на стыке между i-ым баром и следующим.

В том то и дело, что не идёт. Если бы на bar+1 сделка проиходила по цене открытия - было бы замечательно. Возможно, в кубиках так и есть, но вот во внешних скриптах bar+1 - это покупка по цене закрытия на следующем баре после сигнала.

Вообще, запутали немножко.

source.Positions.BuyAtMarket(bar, 1, "L"); - это заглядываение в будущее или нет?

source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, 1, "L"); - точно нет, но тут идет сделка по цене закрытия следующего бара после сигнала.

1. заглядывание в будущее
2. нет

Проверю ещё раз.

Да, встал на начале свечи, всё верно. Спасибо.

Ребят про меня не забудьте ... логи скинул!