простая стратегия

Мощные показатели.Выкладывайте контейнером.Комиссия какая у вас?

комиссия с 1 сделки(биржа ртс = 1 рубль+брокер 0.5 рубля)

это всё на виртуальном счёте на реальном ещё не запускал рано у меня брокер не финам пока

контейнером пока не вылажу

Судя по картинкам секундный тайм-фрейм и только лонг?

Комиссию рубля три минимум надо поставить и посмотреть что выйдет.Проскальзывание ,то сё.

Это сторгованный диапазон или матрица для разгона?

Контейнер с ограничением работы дня в 3 дайте посмотреть-повертеть.

А то смысл этих картинок стремиться к нулю, нарисовать можно много всего.

ps
Тему я перенес. В Примерах этому посту без тела алгоритма делать нечего.

Поддерживаю.А то больше похоже на прикол.

никакой это не прикол. Вопрос лишь в том сможет ли эта стратегия на реальном счёте делать хотя бы от 50-75% от этого результата. Если делать стратегию только на продажу то результат на 18000 пунктов меньше от того что показано на рисунке.

Если 10% будет делать это уже праздник.

ipg где сделки тоже интересно посмотреть.Уже ясность в определённой степени.

ребят ниже 30р комиссию на интрадей даже не ставьте
не забывайте про проскальзывание.
проверено на реале

Вообще конечно интересная работа даже если там комиссия 0.4500 сделок впечатляет.Как же там прога наша это тянет.Я помню в январе запускал алгоритм на 100 сделок в день на реале.Так выключать приходилось выключением программы.Навигация отвисала вся.А тут в районе 1000 в день.

каждая сделка 1 рубль биржи ртс+50 копеек брокер вот и считайте

сделок 4530=4530 рублей+2265=6795 рулей это комиссия
строка прибыль/убыток 57190руб это количество в пунктах 57190пунктов=примерно где-то 43414 рублей по одному контракту индекса ртс

ошибся не 43414 а 34314

Это все здорово.
Цель картинок какая ?
Продавать Контейнер или брать деньги в управление ?
Если второе возникает сразу вопрос с ликвидностью.

Вот так для прикола.Кто нибудь может создать подобный алгоритм пусть даже с нулевой комиссией.???
Я лично не уверен сразу скажу за себя.
Здесь много специалистов вертится.
Вот такое (лёгенькое) задание.

а вы всё ещё торгуете январским билдом?

да за 2 минуты

Это я понимаю шутка с сарказмом.

Алор ждете ?

цель просто показать что можно за один день замутить хоть что-то после тех примеров со стратегиями вылаженные здесь. Интересней было бы узнать по каким стратегиям торгуют победители (лучший частный инвестор)

ну нет почемуже
1.5 р коммисия не оптимизировал правда торопился шипко

оооооооооо

Я думаю осенью вы сами сможете поучаствовать в подобном конкурсе и поиграть бицепсами :-)

(владимир) тоже молодец

Да.Тоже красивый рисунок.Только вот количество сделок должно быть где то около 12000 в этом рисунке.

в чём молодец? картинки рисовать ? так это не рабочий скрипт.

(владимир) тоже молодец

рисунок со сделками

В смысле конкурс скриптов, созданных и торгуемых в ТСлаб?
Было бы весьма интересно..

rts дайте выгрузку в excel сделок, интересно посмотреть...

Да комиссии нет похоже.Заявки сразу две выставляются,на покупку и продажу одновременно.?Условие входа изменение цены видимо в константе.Выставление заявки при пробое вниз ниже какой нибудь средней величины и при пробое вверх наверное больше или наоборот.Да и хвосты подбираются через определённое количество баров,всё.Вот так типа просто.Пофантазировал инспекторски.

В смысле ежегодный конкурс ртс в конце года.

Вообще я слышал порывы трейдеров что результаты конкурса не совсем реальны.

опоздали с оценкой, уже давно всем известно кто что и почему

Я вообще то не торопился ни куда.

А можно раскрыть линком или своими словами в чем там дело было ?
Не следил внимательно, софт писали :-)

кстати Миловидов обещал сажать тех кто торгует роботами и ссылается на принятый закон о манипулировании рынками. вот это сейчас обсуждается трейдерами горячо...

ну так там борьба за миллисикунды на HFT роботах

Он наверное слосил очень много раз так серьёзно настроен.Всё будет нормально,пристроят ему робота,отобьёт и подобреет.

Кстати с фиксированной комиссией брокера и ртс вполне реальный алгоритм.150000р примерно обойдётся.Может меньше.

Что в этом плохого ?

Миловидов не успевает с пацанами своими.

)) я разве сказал что это плохо?

Пусть биржи инфраструктуру развивают под растущую нагрузку как это делается во всем мире.
Роботы то тут причем ? :-) Они наоборот ликвидность повышают.

Вообще реально плохо когда такой HFT один,а когда их несколько это просто прекрасно увеличивает объём и ликвидность.По мне так чем больше таких систем тем лучше.В штатах и канаде даже трейдеры среднего уровня в месяц зарабатывают 100т$ не напрягаясь.Очень престижная профессия считается.

Если подключим TSLab к ПромСерверу RTS, как думаете, этот сервис будет востребован и за какие деньги ?

Нам нужно привлекать родное население как в китае.Тогда и реальный сектор бизнеса попрёт.
Причем всё это начинать не сверу пирамиды власти.А создавать реальные организации самоуправления по Солженицину.Так живут все развитые страны.

За реальные проценты от реальной прибыли очередь будет.Я первый.Вопрос в ёмкости и целях.Подходит для ожидающих быстро разогнать капитал до 1000000р,дальше этот алгоритм не будет работать.
Так что управляющие и стратегические инвестора сразу отпадают.

Хотя 1млн. ни кому не помешает за несколько месяцев.

честно говоря я не специалист в этом вопросе ,но могу вас попробовать свести с человеком который очень активно крутится в среде роботостроения , к тому же он говорил что якобы вас знает.

вы ошибаетесь, благодоря HFT увеличивается проскальзывание , он ворует лучшие заявки благодоря тому что у него есть преимущество во времени

Это глупость.Вот такой пример-а если HFT алгоритмов заходит одновременно 8 штук в одном направлении что тогда?У меня друзья торгуют из владивостока,завка порой летит больше минуты и не жалуются что у них воруют,зарабатывают себе не спеша.

никому ничего доказывать не собираюсь можете придумывать себе что угодно. купите у rts робота и торгуйте наздоровье.

А кто сказал что этот алгоритм продаётся?

Я с удовольствием пообщаюсь.

ок я попробую с ним связаться отпишу если что.

profite
посмотрите на статистику конкурса кто слизывает на гепе лучшие заявки не лидер ли гонки и подумайте неспеша, а чем же мне помогают HFT ?

Странный подход в логике.
Как говорится кто быстрей того и тапки.
И обвинять в том кто быстрее - "ворует" - как-то странно мне кажется.
Возьмем к примеру Вас. У Dас появился некий сервис Паркинг скриптов. Как я понимаю стабильностью и качеством работы вы довольны. И вы имеете уже некое качественное пусть и малое преимущество перед тем, кто этот сервис не использует. Исходя из вашей логике, Dас можно уже как-то обозвать ? :-) Хотя вы просто чуть подняли качество своей торговли, вложившись в инфраструктуру.

Это гонка вооружений помоему всегда была и будет.
Глупо это отрицать.
Просто надо понимать, что бороться с этим можно только их оружием, развивая инфраструктуру, повышая скорость и качество.
С качеством - Паркинг скриптов разобрались. Со скоростью мы думаем :-)

Будет ли только Клиент платить за скорость и качество - вопрос открытый ...

В 90гг люди торговали только с телефона,а проф участники с пк.Тоже постоянно обвиняли других в воровстве.
Это вопрос времени вероятно скоро и многим станут доступны флеш скорости.Только к тому времени наверняка будут уже какие нибудь нано алгоритмы с разгоном.Так что у каждого как говорится своя ложка.

я использовал слово "воруют" лишь для лучшего восприятия того как происходит сделка того кто тебя опережает и из под носа утаскивает то что повкусней.

Удалось таки от "Простой стратегии" до HFT дойти

__________________________________
HFT - это простая стратегия

стратегия или по macd или по двум скользящим тиковый график индекса ртс

комиссия

такое бывает

все бы хорошо, но отработать 1сек интервал не реально, сделки могут не успевать проходить, плюс не хватит ликвидности, будет высокое проскальзывание.
На таком интервале возможны только скрипты, которые постоянно заявки в стакане двигают, пытаюсь чтото выцепить. Оттестировать такой на истории весьма проблематично.

а как тогда торговал робот cofite.ru по 10000 сделок в день вроде бы подобная фигня

аццкий сотона!!! вот он биржу накормил!

открытие по одному условию , а закрытие по take-profit , комиссия от 10000-16000 рублей проверил дней десять

ну вот они по такому принципу и торговали, заявки в рынок заранее шли, с небольшим количеством лотов. Для этого обязательно нужно иметь прямое соединение с биржей, через посредника (сервер брокера) такой скорости исполнения заявок не достичь.

доходность

Доходность в год: бесконечность, улыбнуло

Угу. Мы тоже так рисовать умеем.

однозначно в весёлые картинки

тот же день

реале зеркально вниз
бесконечнобыстрый маржин

прежде чем не верить сделайте пересчёт (6673 сделки*3=20019 рублей это комиссия общая , теперь (93990 пунктов/100)*60=56394 рубля это прибыль без комиссии , а в итоге получаем чистую прибыль 56394-20019=36375 рублей). А теперь посмотрите конкурс "лучший частный инвестор" сколько делают первые 20 роботов сделок в день с их доходностью , а потом смейтесь.

мне нравится ваш настрой, а комиссию можно уменьшить у брокера кстати

газпром

это так для сравнения что я ничего не рисую

таймфрейм тоже поставьте на 1S
и прооптимизируйте тогда и на газпром можно эту штуку ставить

по газпрому , сбербанку не получается там надо как то по другому.
Надо скачать один день с конкурса ртс по газпрому и сбербанку кто ими торговал потом скачать с финама тиковый файл этого дня и сидеть очень долго подбирать индикаторы чтобы смотреть открытие сделок которые они совершали.

на форуме ртс есть программа сама накладывает сделки конкурсантов на график не смотрели?

нет не смотрел

я вручную проверял dettierа
есть там последовательность.
а индикаторы кстати там не должны использоваться как мне объясняли знающие люди

хотите сказать заявки выставляют не используя индикаторы , а только по стакану

да именно

когда столько сделок в минуту какие там индикаторы
только определённая последовательность действий
я алгоритм примерно себе представляю

+1 Часто используется просто анализ содержимого стакана, часто такой анализ дает всего две горизонтальные линии , одна линия для покупки, вторая для продажи.

скажу больше я даже пробывал им торговать , и параметры похоже теже подобрал что и у dettiera
когда условие исполняется то кто то опережает меня и проскальзывание получается большое. если параметры ставлю другие то проскальзывания нет но и профита уже нет.

Да, Владимир Вы абсолютно правы! Например есть такая система: берутся два инструмента с коэф.корреляции = 1. В такой системе всегда! один эммитент опережает второго(могут меняться местами), вот на таком опережении скорость доступа к бирже главное.

а у вас скорее всего заглядывание в будущее есть
пришлите скрипт на почту поглядим

никакого заглядывания в будущего нет , а скрипт я не пришлю

Ну вот, только поговорили! У моего скрипта перед носом заявку слямзили, кто-то быстрый появился.... Хотя я его еще неделю назад приметил, малым лотом приторговывал свою системку... Блин, если так продолжиться, надо уходить на другого эммитента...

да мы на финаме вообще тормозить по идее должны
многие уже на плаза2
а там всё летает гораздо быстрее

В пору вспомнить шутку из известного фильма: Ты тушканчика видишь? Нет. А он есть!
Только наоборот Ты заявку видишь? Да! А ее уже нет!

вот именно.Сертифицирован TRANSAQ на платформе Plaza2 , а данные tslab получает от TRANSAQ

подключение к Plaza2

Созданная мтс в (tslab) с возможностью соединения робота с торговым сервером напрямую (Transaq Connector) на сколько медленней по времени чем прямой доступ к шлюзу биржи ртс

тоже себе с утра игрушку создал
комиссия 5п. фьюч РТС
обратите внимание на средний п/у да и количество сделок вполне приемлимое
1день торговли
скрипт теоретически работающий
т.е без заглядывания

Круть, а на какую ликвидность это чудо (без сарказма) человеческой мысли рассчитывает?

Не верю! (с) :-))
Соотношение к-ва баров на прибыльную и убыточную сделку -???
Скрипт в засаде на вылавливание гэпов?

В догонку - таблицу сделок из результатов - в студию, коли не жалко..:-))

Да ну! Он их сам рисует!

без понятия
под такой алгоритм нужно супербыструю программу с суперскоростями до биржи

я ж говорю игрушка )

Скорее нужно на самом сервере биржи ее ставить ...

Думаю осенью можно будет опробовать в тестовом режиме такое подключение.

я дико извиняюсь
выше выложены данные за 2 дня торговли а не за 1 (((

вы тестили на каких данных источник(tslab-transaq демо версия или скачивали данные с finam.ru текстовые файлы) ответьте это очень важно

ТХТ. с finam.ru

вот кстати убрал утренние гепы и увеличил количество сделок (если в реале хотя бы половина пройдёт хорошо)
правда пришлось подрезать комиссию до 10 п.

а TSLab справится со скоростью 1 заявка в 1сек ?

при такой частоте у вас количество сделок явно около 5000 штук

Раньше не справлялся.Секунд 10 поставить.Тоже не плохо может получится.

Но будет пропускать некоторые всё равно.Как открытия так и закрытия.
Автозакрытием может подправлять будет но уже по другим ценам.

Вот если тики начнут транслировать нормально тогда здорово пойдёт.

прямой доступ к шлюзу биржи ртс - самый быстрый доступ чтобы совершать сделки
transaq conector и др. второй по скорости
это я прочитал из какого то источника

andy, а можно поподробнее? Что это будет за подключение, отдельно ли она будет от паркинга, сколько будет стоить и т.д.?

вы у кого спрашиваете

Подробнее не могу :-)
Спечется пирожок, будем разговаривать.

Что касаемо Паркинга скриптов, то конечно Паркинг должен располагаться максимально близко к ПромСерверу RTS, но пользовать Паркинг или пользовать "из дома", это Клиент будет волен выбирать сам. Думаю что с Паркингом будет быстрее и надежнее.

Будем ждать! Затея кажется интересной, за разумную плату конечно ...

Примерный ценник известен
http://www.itinvest.ru/about/know/imp/853/
Грубо, получить доступ к телу за 5 000р (Не более 30 заявок в секунду ), при условии окупаемости этого сервиса пусть даже за один торговый день, мне кажется это будет интересно.

после перехода Финамом на плаза2 решил на паркинге проверить скорость работы программы с помощью скрипта о котором писал выше.
таймфрейм тики.
оставлял открытые окна
заявки, сделки, портфель, управление торговлей скриптами.
вот заявки

И? На картинке видно только секунды, миллисекунды никак не посмотреть - есть ли разница между старым соединением и плазой.

конечно есть разница ,
но остался вопрос кто быстрее ТСлаб или приходящие данные? к какой максимальной скорости готов ТСлаб? и как его ускорить?
наверное чем меньше окон тем лучше...
кстати в тесте на секундном таймфрейме сделки происходят как в тиковом ,поэтому чтобы такой алгоритм работал нужна и скорость под тики.