Есть ли возможность создавать собственные индексы, строить его график (я не нашёл), например засунуть в индекс часть сбера, часть газика, часть нефти и т.д.?

Думаю если в визуале и в виде линий, то через формулы вполне можно, внедрив в визуальный редактор несколько источников (максимум в визуал сколько не скажу), но вот можно ли будет оперировать этими данными и строить из них например МА, это вопрос, думаю не во всех случаях. В API на С# насколько знаю, (может разработчики меня поправят) можно сделать составные данные в виде баров только из 4-х источников в одном скрипте