Для реализации стратегии "Topsy/Turvy trading" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона,
определяющего наличие дивергенции (расхождения) между экстремумами цены
и спрэда между индикаторами DMI (Direct Movement Index).
Спрэд - разница между DIMines и DIPlus.
По два последних пика и провала определяются с помощью соответствующих функций.
Условия шаблона просты и реализованы логикой алгоритма
(проверка соответствующих условий есть в коде скрипта).
Непосредственно открытие выполняется по условному ордеру.
Цена открытия определяется со сдвигом относительно последнего экстремума
(максимума для длинных позиций и минимума для коротких).
Для закрятия применяются стандартные стоп-лосс и тэйк-профит.
(Они также могут быть оптимизированы).
На графике отображены заходы в позиции:
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
Отчет с результатами тестирования:
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.