using System.Collections.Generic;
using System;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.DataSource;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace Volume_In_Bar
{
    public class Max_Trade_Price_In_Bar : IBar2DoubleHandler, IContextUses
    {
        public IList<double> Execute(ISecurity source)
        {
             
            var high = source.HighPrices;
            var low = source.LowPrices;
            var close = source.ClosePrices;
            var open = source.OpenPrices;
            var count = source.Bars.Count;
            IList<double> list = new List<double>(count);
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                //Вычисляем размер бара
                int size = Convert.ToInt32(high[i]-low[i])+1;
                //Массив с объемами по ценам в баре
                double[] volume_in_bar = new double[size];
                //Все сделки в баре
                var trades = source.GetTrades(i);
                if (trades.Count == 0)
                {
                    list.Add(0);
                    continue;
                }
                //Проходим каждую сделку в баре
                foreach (var trade in trades)
                {
                    try
                    {
                        //Номер позиции цены в баре
                        int n_in_bar = Convert.ToInt32(trade.Price-low[i]);
                        //Увеличиваем объем сделок по конкретной цене
                        volume_in_bar[n_in_bar] += 1;
                        }
                    catch (IndexOutOfRangeException e)
                    {
                        Context.Log("Ошибка в цикле прохождения сделок в баре. Сделок в баре: " + trades.Count + "; Номер позиции в баре: " + Convert.ToString(trade.Price - low[i]) + "; Лоу бара: " + low[i] + "; Цена сделки: " + trade.Price +"; Время: "+trade.Date, 0);
                    }
                }
                //Поиск максимального
                double max_volume_value = 0;
                int max_n_volume = -1;
                try
                {
                    for (int j = 0; j < size; j++)
                        if (volume_in_bar[j] > max_volume_value)
                        {
                            max_volume_value = volume_in_bar[j];
                            max_n_volume = j;
                        }
                }
                catch (IndexOutOfRangeException e)
                {
                    Context.Log("Ошибка в цикле поиска максимального", 0);
                }
                //Цена с максимальным объемом
                double max_volume_price = low[i] + max_n_volume;
                if (max_volume_price == 0)
                {
                    list.Add(low[i]);
                }
                else
                {
                    list.Add(max_volume_price);
                }
            }
            return list;
        }

        public IContext Context { get; set; }
    }
    public class Max_Volume_Price_In_Bar : IBar2DoubleHandler, IContextUses
    {
        public IList<double> Execute(ISecurity source)
        {
             
            var high = source.HighPrices;
            var low = source.LowPrices;
            var close = source.ClosePrices;
            var open = source.OpenPrices;
            var count = source.Bars.Count;
            IList<double> list = new List<double>(count);
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                //Вычисляем размер бара
                int size = Convert.ToInt32(high[i]-low[i])+1;
                //Массив с объемами по ценам в баре
                double[] volume_in_bar = new double[size];
                //Все сделки в баре
                var trades = source.GetTrades(i);
                if (trades.Count == 0)
                {
                    list.Add(0);
                    continue;
                }
                //Проходим каждую сделку в баре
                foreach (var trade in trades)
                {
                    try
                    {
                        //Номер позиции цены в баре
                        int n_in_bar = Convert.ToInt32(trade.Price-low[i]);
                        //Увеличиваем объем по конкретной цене
                        volume_in_bar[n_in_bar] += trade.QuantityInLots;
                        }
                    catch (IndexOutOfRangeException e)
                    {
                        Context.Log("Ошибка в цикле прохождения сделок в баре. Сделок в баре: " + trades.Count + "; Номер позиции в баре: " + Convert.ToString(trade.Price - low[i]) + "; Лоу бара: " + low[i] + "; Цена сделки: " + trade.Price +"; Время: "+trade.Date, 0);
                    }
                }
                //Поиск максимального
                double max_volume_value = 0;
                int max_n_volume = -1;
                try
                {
                    for (int j = 0; j < size; j++)
                        if (volume_in_bar[j] > max_volume_value)
                        {
                            max_volume_value = volume_in_bar[j];
                            max_n_volume = j;
                        }
                }
                catch (IndexOutOfRangeException e)
                {
                    Context.Log("Ошибка в цикле поиска максимального", 0);
                }
                //Цена с максимальным объемом
                double max_volume_price = low[i] + max_n_volume;
                if (max_volume_price == 0)
                {
                    list.Add(low[i]);
                }
                else
                {
                    list.Add(max_volume_price);
                }
            }
            return list;
        }

        public IContext Context { get; set; }
    }
    public class VWAP : IBar2DoubleHandler, IContextUses
    {
        //Подсчет Объема с накоплением
    	public IList<double> Volume_Summ(ISecurity source)
        {
            var count = source.Bars.Count;
            IList<double> list_summ_volume = new List<double>(count);
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
            	if (i==0) {
            			list_summ_volume.Add(source.Bars[i].Volume);
            	} else {
            		bool newDay = source.Bars[i - 1].Date.Date < source.Bars[i].Date.Date;
            		if (newDay) {
            			list_summ_volume.Add(source.Bars[i].Volume);
            		} else {
            			list_summ_volume.Add(list_summ_volume[i-1] + source.Bars[i].Volume);
            		}
            	}
          	}
            return list_summ_volume;
        }

        //Подсчет Цена*Объем с накоплением
        public IList<double> PQ_Summ(ISecurity source)
        {
            var count = source.Bars.Count;
            var close = source.ClosePrices;
            IList<double> list_summ_PQ = new List<double>(count);
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
            	if (i==0) {
            		list_summ_PQ.Add(source.Bars[i].Volume*close[i]);
            	} else {
            		bool newDay = source.Bars[i - 1].Date.Date < source.Bars[i].Date.Date;
            		if (newDay) {
            			list_summ_PQ.Add(source.Bars[i].Volume*close[i]);
            		} else {
            			list_summ_PQ.Add(list_summ_PQ[i-1] + source.Bars[i].Volume*close[i]);
            		}
            	}
          	}
            return list_summ_PQ;
        }
        
    	public IList<double> Execute(ISecurity source)
        {
            var close = source.ClosePrices;
    		var count = source.Bars.Count;
            var summ_volume_bar = this.Volume_Summ(source);
            var sum_pq_bar = this.PQ_Summ(source);
            IList<double> vwap_value = new List<double>(count);  
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
            	vwap_value.Add(sum_pq_bar[i]/summ_volume_bar[i]);
            }
            return vwap_value;
        }        

        public IContext Context { get; set; }
    }
}