Технологии оценки рисков. Стратегия с использованием VaR(Value at Risk).

VaR (value at risk).
О нем много написано в интернете и много написано в книгах.
Как можно его использовать на примере метода Обратного Нормального Распределения.
Что бы понять, когда и какое Распределение необходимо использовать на рынке в данный момент, на данном эмитенте, а так же, для того, что бы понять как можно еще использовать математическую статистику во благо себе, можно почитать в книге С.Булашев Статистика для трейдеров
Необходимо отметить, что представленный ниже алгоритм соответствует оценке VaR для 1 инструмента. Для составных портфелей расчет осуществляется по аналогичной схеме, но с использованием несколько более сложного матричного математико-статистического аппарата.
Положить к себе в папку Handlers индикаторы, прикрепленные к статье. Немного об индикаторах:
DFR - Преобразует отношения цен в Распределение логарифмов, которое может быть симметрично в отличие от отношения цен и значит, возможна его аппроксимация одним из аналитических законов Распределения (в данной системе используется Обратное нормальное).
inv_nd - собственно само Обратное Нормальное Распределение. С помощью его определяем вероятность снижения темпа роста с заданной вероятностью, т.е. отбрасываем темпы роста, вероятность наступления которых ничтожна. Для работы блока необходима версия 1.1.8.31 и выше.
ValueAtRiskforDistribution - преобразует полученный результат из логарифмического обратно в цену. И высчитывает его на заданный интервал. (Дает цену [i+n], вероятность наступления которой равна 95%, если рынок пойдет вниз)
Система не имеет параметров, которые следовало бы оптимизировать.


Таймфрейм: 1 день
Базовый инструмент: GAZP

VaR_handlers_src.zip VaR_handlers_src.zip

VaR_handlers_bin.zip

VaR.tscript