Добрый день, уважаемые трейдеры!
Подскажите пож-та можно ли при оптмизации автоматически разделить историю на скользящие 2 окна, по примеру кросс-валидации, трейн - тест и таким образом за несколько последовательных проходов подобрать рабочие параметры для интервалов которые стратегия при оптимизации не видела.
Сейчас как понимаю интерактивно можно в свойствах скрипта "Использовать дату от", "Использовать дату к" разбить историю на 2 интервала. На первом - оптимизация и подбор сетки параметров, на втором - тест на том что стратегия не видела. Если неудачно, то пробуем другой набор параметров. В итоге рабочий набор параметров ищется долго и руками перебирая прибыльные значения на трейн и смотря как они работают на тест.
Можно как-то делать это автоматически, используя критерий например и на трейн и на тест доходность > 9%, получить набор параметров для которых это выполняется?
Если не интерактивно, то можно ли этим процессом управлять через API, создав обертку над TSLab?

Можно, прогоняете все тесты общему интервалу. Внутри скрипта ставите выход в конце основного интервала, с началом форварда опять входим. Через апи собираем все сделки и выбираем что угодно и в какой угодно последовательности