Год назад ушел из Алора. В то время у них был специальный сервер fut7.alor.ru (если мне не изменяет память). Через него тслаб получает одновременно данные и по фьючам, и по опционам. Его и надо ставить в поставщик. В поддержке могут подсказать, если сервер теперь другой. Поддержка у Алора достаточно грамотная.