#86955 - Fri Apr 30 2021 01:40 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: NORD]
|
stranger
Registered: Tue Apr 30 2019
Записи: 20
|
Спасибо Александр, за Ваш труд )
|
Наверх
|
|
|
|
#86956 - Fri Apr 30 2021 01:54 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: NORD]
|
member
Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 182
Loc: Kamchatka
|
В ТСЛаб есть 2 типа просадки: фиксированная и нефиксированная. На мой взгляд надо считать по нефиксированной просадке, т.к. фиксированная может не отражаться максимального риска. Например, эквити уходила с 500 на 100, а потом закрылась на 500. Если считать по фиксированной прибыли, то просадки и вовсе не было, а если считать по нефиксированной, то просадка составила 400 пунктов или 80%. Знание этого вопроса дает понимание какой запас денег надо иметь в стратегии. В первом случае заложим резерв под эти самые 80%, а во втором случае счастливые с понимаем того, что просадки нет ничего не заложим, а вот брокер очень даже заложит и пришлет Margin Call... Фактическое время просадки - это время когда счет стал меньше максимально достигнутого ранее значения и вплоть до момента когда опять случится перехай, это имхо и есть истинное время просадки, без привязки к фиксированности прибыли
Отредактировано AleksandrGanov (Fri Apr 30 2021 04:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#86957 - Fri Apr 30 2021 06:28 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: AleksandrGanov]
|
member
Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 182
Loc: Kamchatka
|
Произведены следующие доработки:- скорректирован расчет AWAProfit на случай, когда на одном баре происходит и изменение позиции и ее добор.
Здесь интересно поведение ТСЛаб, а именно (пример ниже): -- есть сигнал на закрытие по маркету (пересечение скользяшек) -- вместе с тем есть сигнал на добор, ТСЛаб добирает 1 лот, лотов становится 3, но закрывает ТСЛаб 2 лота, т.к. на начало бара их было 2шт, а 1 лот продолжает свое висение дальше по ходу пьесы. По идее позиция должна быть закрыта на этом баре, но фактически сначала происходит добор, а потом - не полное закрытие позиции, т.к. общее кол-во лотов после добора определяется некорректно. На такой случай желательно ставить "заглушку", то есть добирать только в том случае, если на баре нет сигнала на закрытие позиции.
Attachments
добор и закрытие на одном баре.jpg (447 downloads)gaaStatData_PeriodStatistic.zip (75 downloads)
Отредактировано AleksandrGanov (Fri Apr 30 2021 06:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#86959 - Sat May 01 2021 10:54 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: AleksandrGanov]
|
member
Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 182
Loc: Kamchatka
|
Произведены следующие доработки:- добавлена настройка Просадки: Тип отображаемой просадки (%, абс.значение). Задает тип отображаемой просадки на диаграмме просадок: в процентах или в абсолютных значениях. Просадка считается с момент ее возникновения и до момента перезаписи эквити нового хая. Позволяет наглядно ознакомиться с местами возникновения просадок и их размерами. По умолчанию считается в процентах. Просадка считается по кривой нефиксированной прибыли на общем интервале, то есть даже при разбиении интервалов просадка будут считаться по общему интервалу, при этом в результатах оптимизации за максимальную просадку будет взята максимальная из полученных на общем интервале или на каждом отдельно, то есть если на разбитых интервалах в 2015-м году была получена просадка 12%, но при этом если считать общую эквити эта же просадка к общей эквити будет равна 7%, то в результатах оптимизации будет выведено 12%, т.к. трейдер изначально не знает момент своего входа и если система уже показывала 12%, то это может повториться в будущем, поэтому берется максимально зафиксированная просадка. В этом случае диаграмма может показывать 7%, но в оптимизации будет использовано значение 12%;
Небольшой дисклеймер к данному пункту: в настоящий момент просадка считается упрощенно (также, как это делает ТСЛаб), то есть фактически берется начальная сумма входа (сумма первой сделки + комиссия на сделку) и суммируется с величиной эквити в точке падения, именно от этой суммы будет считаться процент просадки. Пример: начальная сумма 100.000, эквити 20.000, упали на 3.500 пунктов. Считаем: стоимость активов в этой точке 100.000+20.000 = 120.000, упали на 3.500, стало быть просадка равна 3.500/120.000*100% = 2.92%. Все хорошо, все верно, но есть одно "НО", связанное с добором позиции через доп.входы или блок изменения позиции. В этом случае начальная сумма входа будет точно такая же, но фактически в процессе мы добавляем лоты, то есть добавляем в стратегию ЕЩЕ деньги, которых не было на начальный момент времени. Например, мы вошли еще на 500.000 рублей. Суммарная позиция 100.000+500.000+20.000 = 620.000, в этот момент стратегия допускает движение на 1% "назад" (для простоты расчета будем считать, что депо загружен на 100%), то есть просаживается на 620.000*0,01 = 6.200 пунктов. Фактически, мы имеем просадку 1%, но т.к. ТСЛаб (и в данный момент кубик) не умеет рассчитывать данную ситуацию, то будет показана просадка 6.200/120.000 = 5.16%, что фактически не соответствует действительности, т.к. и сумма 120.000 пунктов и 500.000 пунктов просели только на 1%. Фактически в этот момент случается ошибка расчетной базы, то есть используется неверная сумма для расчета относительной просадки. Для исправления этого момента необходимо использовать фактические денежные потоки в динамике по каждому бару, только в этом случае будет получаться корректная оценка просадки. Фактический денежный поток в настоящий момент учитывается при расчете AWAProfit, позже добавлю опцию расчета просадки по данному потоку, в настоящий момент если в стратегии есть доборы при анализе лучше использовать просадку в пунктах, потому как просадка в относительных величинах будет давать некорректные данные. Точно также как будет давать некорректные данные значительное изменение позиции без добра (по сути, данную ситуацию можно также рассматривать как стратегию с добором). Например, вошли на 1 лот по 100.000, закрыли сделку на 1 лот, а дальше вошли на 150 лотов по 102.000 и просели на 1%, просадка рассчитывается как 150*102.00*0,01/100.000*100% = 153%, что, естественно, не соответствует истине. ТСЛаб попросту не умеет работать с такими вещами и оперирует только показателями доходности в пунктах, при этом не учитывается каким объемом образовалась данная просадка, относительная величина всегда будет приведена к размеру начального ДЕПО. В общем и целом суть проблемы описал, имхо, это важно понимать, т.к. зачастую при анализе используют показатель относительной просадки, например, не больше 15%, но в определенных случаях этот показатель будет показывать "скорость ветра в кольцах Сатурна", следовательно, трейдером может быть принято неверное решение по стратегии, в том числе отбракованы хорошие варианты поведения, которые, "вроде как", не проходят по просадке в процентах
|
Наверх
|
|
|
|
#87181 - Thu Dec 23 2021 02:25 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: NORD]
|
stranger
Registered: Thu Dec 23 2021
Записи: 1
|
Добрый день, Александр. Спасибо за ваш труд. Будет ли кубик с расчетом для нескольких инструментов? Я смотрю корзины инструментов и данный кубик бы очень помог.
|
Наверх
|
|
|
|
#87321 - Fri Nov 18 2022 12:45 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: AleksandrGanov]
|
stranger
Registered: Wed Nov 16 2022
Записи: 1
|
Здравствуйте, Александр! Спасибо за вашу библиотеку. Не могли бы вы, пожалуйста, перекомпилировать ее и выложить версию, совместимую с TSLab 2.2?
|
Наверх
|
|
|
|
#87324 - Wed Nov 30 2022 03:38 PM
Re: Кубик "Period Statistic"
[Re: KJL]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|