Спасибо Александр, за Ваш труд )

В ТСЛаб есть 2 типа просадки: фиксированная и нефиксированная. На мой взгляд надо считать по нефиксированной просадке, т.к. фиксированная может не отражаться максимального риска. Например, эквити уходила с 500 на 100, а потом закрылась на 500. Если считать по фиксированной прибыли, то просадки и вовсе не было, а если считать по нефиксированной, то просадка составила 400 пунктов или 80%. Знание этого вопроса дает понимание какой запас денег надо иметь в стратегии. В первом случае заложим резерв под эти самые 80%, а во втором случае счастливые с понимаем того, что просадки нет ничего не заложим, а вот брокер очень даже заложит и пришлет Margin Call... Фактическое время просадки - это время когда счет стал меньше максимально достигнутого ранее значения и вплоть до момента когда опять случится перехай, это имхо и есть истинное время просадки, без привязки к фиксированности прибыли

Небольшой дисклеймер к данному пункту: в настоящий момент просадка считается упрощенно (также, как это делает ТСЛаб), то есть фактически берется начальная сумма входа (сумма первой сделки + комиссия на сделку) и суммируется с величиной эквити в точке падения, именно от этой суммы будет считаться процент просадки. Пример: начальная сумма 100.000, эквити 20.000, упали на 3.500 пунктов. Считаем: стоимость активов в этой точке 100.000+20.000 = 120.000, упали на 3.500, стало быть просадка равна 3.500/120.000*100% = 2.92%. Все хорошо, все верно, но есть одно "НО", связанное с добором позиции через доп.входы или блок изменения позиции. В этом случае начальная сумма входа будет точно такая же, но фактически в процессе мы добавляем лоты, то есть добавляем в стратегию ЕЩЕ деньги, которых не было на начальный момент времени. Например, мы вошли еще на 500.000 рублей. Суммарная позиция 100.000+500.000+20.000 = 620.000, в этот момент стратегия допускает движение на 1% "назад" (для простоты расчета будем считать, что депо загружен на 100%), то есть просаживается на 620.000*0,01 = 6.200 пунктов. Фактически, мы имеем просадку 1%, но т.к. ТСЛаб (и в данный момент кубик) не умеет рассчитывать данную ситуацию, то будет показана просадка 6.200/120.000 = 5.16%, что фактически не соответствует действительности, т.к. и сумма 120.000 пунктов и 500.000 пунктов просели только на 1%. Фактически в этот момент случается ошибка расчетной базы, то есть используется неверная сумма для расчета относительной просадки. Для исправления этого момента необходимо использовать фактические денежные потоки в динамике по каждому бару, только в этом случае будет получаться корректная оценка просадки.
Фактический денежный поток в настоящий момент учитывается при расчете AWAProfit, позже добавлю опцию расчета просадки по данному потоку, в настоящий момент если в стратегии есть доборы при анализе лучше использовать просадку в пунктах, потому как просадка в относительных величинах будет давать некорректные данные. Точно также как будет давать некорректные данные значительное изменение позиции без добра (по сути, данную ситуацию можно также рассматривать как стратегию с добором). Например, вошли на 1 лот по 100.000, закрыли сделку на 1 лот, а дальше вошли на 150 лотов по 102.000 и просели на 1%, просадка рассчитывается как 150*102.00*0,01/100.000*100% = 153%, что, естественно, не соответствует истине. ТСЛаб попросту не умеет работать с такими вещами и оперирует только показателями доходности в пунктах, при этом не учитывается каким объемом образовалась данная просадка, относительная величина всегда будет приведена к размеру начального ДЕПО.
В общем и целом суть проблемы описал, имхо, это важно понимать, т.к. зачастую при анализе используют показатель относительной просадки, например, не больше 15%, но в определенных случаях этот показатель будет показывать "скорость ветра в кольцах Сатурна", следовательно, трейдером может быть принято неверное решение по стратегии, в том числе отбракованы хорошие варианты поведения, которые, "вроде как", не проходят по просадке в процентах

Добрый день, Александр.
Спасибо за ваш труд.
Будет ли кубик с расчетом для нескольких инструментов?
Я смотрю корзины инструментов и данный кубик бы очень помог.

добрый день. пока в планах нет. дело в том, что все эти кубики - это условно "Хобби", то есть как что-то делаю для себя, то выкладываю на форум. Если буду для себя такое делать, то обязательно выложу

Здравствуйте, Александр!
Спасибо за вашу библиотеку.
Не могли бы вы, пожалуйста, перекомпилировать ее и выложить версию, совместимую с TSLab 2.2?

+1