А если считать только внутри торговой сессии? Ну т.е. если 300 минутный бар, то всегда начинается в 10-30(для ММВБ с первым тиком)досчитал до 15-30. Следующая свеча с 15-30 до 18-45 и так каждый день. Просто не знаю как лучше уравнять интервалы. Тридцатиминутные свечи в пятичасовом таймфрейме реально достали выносить стопы...Главное появляются редко, никогда не угадаешь какая свеча сейчас на самом деле.
А почему данные должны "поплыть"? И что значит поплыть?