Для реализации стратегии Trendfollower за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

В этом примере реализована классическая стратегия "пробоя ценового канала".
Система основана на пробитии уровней Максимум за/Минимум за.

Стратегия "пробой канала" считается одной из самых простых.
Для ограничение убытков по позициям применен стоп-лос,
цена для которого отсчитывается от цены открытия позиции
с учетом волатильности - текущего значения ATR.



На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.