Для реализации стратегии Trendfollower за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
В этом примере реализована классическая стратегия "пробоя ценового канала".
Система основана на пробитии уровней Максимум за/Минимум за.
Стратегия "пробой канала" считается одной из самых простых.
Для ограничение убытков по позициям применен стоп-лос,
цена для которого отсчитывается от цены открытия позиции
с учетом волатильности - текущего значения ATR.
На графике отображены заходы в позиции:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1291&filename=trendfollower_chart.png)
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1292&filename=trendfollower_equity.png)
Отчет с результатами тестирования:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1293&filename=trendfollower_report.png)
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.