Как собрать автоматическую систему на покупку опционов по теоретической цене от мосбиржи и чтобы дельтахедж был фьючем?Ну и соответственно продажу при достижении определенной прибыли)) С фьючерсами уже давно работаю, ничего сложного, а вот опционы это какое то пространственное мышление))
Нужно чтобы серия выбиралась по БА автоматически, и от нее +- по страйкам покупался хедж.
1) Начать с того, что мы крайне скептически относимся к "биржевой цене".
Покупать и продавать на основании этой цены -- верный способ остаться без штанов.
Да ещё и в "автоматическом режиме".
2) Серию Вы указываете сами. Например, "ближайшая серия" или "последняя серия",
или "серия с такой-то датой экспирации".
Страйк можно указывать центральный или сдвинутый на несколько шагов от центрального.
3) Вероятно, Вам будет полезно начать с изучения опционных скриптов "
Buy vola" / "
Sell vola".
В них реализовано примерно то, что Вы описали.
Только в качестве условия входа используется разница
HV-IV.
Скачать скрипты и сопроводительную документацию можно тут:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81729#Post81729К некоторым из старых скриптов позже выкладывались обновления.
Их можно найти в этой ветке форума.
Предыдущий топик
К началу
