Как собрать автоматическую систему на покупку опционов по теоретической цене от мосбиржи и чтобы дельтахедж был фьючем?Ну и соответственно продажу при достижении определенной прибыли)) С фьючерсами уже давно работаю, ничего сложного, а вот опционы это какое то пространственное мышление))
Нужно чтобы серия выбиралась по БА автоматически, и от нее +- по страйкам покупался хедж.

1) Начать с того, что мы крайне скептически относимся к "биржевой цене".
Покупать и продавать на основании этой цены -- верный способ остаться без штанов.
Да ещё и в "автоматическом режиме".


2) Серию Вы указываете сами. Например, "ближайшая серия" или "последняя серия",
или "серия с такой-то датой экспирации".


Страйк можно указывать центральный или сдвинутый на несколько шагов от центрального.


3) Вероятно, Вам будет полезно начать с изучения опционных скриптов "Buy vola" / "Sell vola".

В них реализовано примерно то, что Вы описали.
Только в качестве условия входа используется разница HV-IV.

Скачать скрипты и сопроводительную документацию можно тут:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81729#Post81729

К некоторым из старых скриптов позже выкладывались обновления.
Их можно найти в этой ветке форума.