Добрый день!
Скрипт отображает максимальную просадку 13%, хотя по графику явно видно что просадка гораздо больше?

Как сделать чтоб скрипт считал просадку от максимума графика? Сейчас пересчет идет от начального портфеля.

Относительная просадка считается от фиксированного дохода.
Значит там была позиция открыта.

А как считать если скрипт всегда находится в позиции?

По идее Mae позиции Вам нужно, самому посчитать только если, через обновляемое значение(ОЗ).
Новое МАЕ больше(меньше) предыдущего ОЗ, сохранить МАЕ.

P.S>
мартингейлы к добру не приводят, никогда.