2. Если это не коммерческая тайна, то как получается дельта 100 колов на-деньгах равна +40, а дельта 100 путов на-деньгах равна (-60)?
Скорее, у меня встречный вопрос: почему Вы (и многие люди вместе с Вами) думаете,
что дельта опциона точно на деньгах равна
ровно 0.5 ?
Предлагаю взять любой классический опционный калькулятор с формулой Блека-Шолза.
Например,
вот этот .
Подставил в него цену СИ 80 000, дней до экспирации 90, волатильность 25.
Процентные ставки нулевые.
Этот калькулятор даёт следующее:
дельту кола
0.5247дельту пута
(-0.4753)То есть даже при вычислениях по формуле Блека-Шолза дельты не равны 0.5.
Предыдущий топик
К началу
