Пока прихожу к следующему выводу:
1. если время между попаданием заявки к брокеру и сделкой измеряется в минутах, то время на выставление заявки не критично.
2. скорость с которой условная заявка преобразуется в лимитную очевидно важна, так как влияет на проскальзывание. Но как ее замерить не понятно, а значит принимать во внимание ее не стоит.
3. Если алгоритм основан на скорости выставления заявки, например, кидает лимитки на основании того, что видит в стакане, то hft trnsaq все равно слишком медленный и главное его скорость не стабильна. Иногда 7мс, а иногда 500мс.