Добрый день.
Если я все правильно понимаю, то условная заявка находится на сервере брокера, который постоянно мониторит выполнение условия, указанного в заявке, и, если оно выполняется, отправляет лимитку на сервер биржи. Вопрос в том, как понять, насколько быстро это происходит. Это время гораздо важнее, чем скорость с которой заявка попадает от вас к брокеру. Можно ли считать, что скорость исполнения брокером условной заявки коррелирует со скоростью подачи заявки брокеру?

Если конкретизировать вопрос, то дает ли подключение по HFT преимущество в скорости исполнения условных заявок перед обычным транзаком? Или только в скорости их попадания к брокеру?

Насколько я помню, дело не только в скорости, с которой заявка от брокера на биржу улетает, но и от очерёдности, с которой ваша заявка попала к брокеру, а далее от очередности на бирже.HFT даёт преимущество в скорости, но как быть с очерёдностью на бирже? Тут скорее будет работать правило: кто первым встал, того и тапки.

Да на половину согласен с резидентом, Но минимальная скорость будет все таки от выставление заявок, то есть лимиток, пока самую быструю видел на Паркинге Тслаба. ЭТО НЕ РЕКЛАМА!! Если память не изменяет около 40мс. И брокер не чего не мониторит, в регламенте у него это нет!!! Он просто регистрирует, потому что при крупном движении , она просто может проскользнуть! При том что на регистрацию уходит мало времени, но когда она уходит от брокера на биржу , то есть превращается в лимитку, здесь еще + время, итого получается около 90мс. Самое крупное играет удаленность от серверов биржи и брокера! Если Плаза, сейчас Спектра то удаленность от серверов биржи! Общался с поддержкой биржи о стоимости стойки на бирже и всего остального, парень проговорился около 2-5 мс со своим софтом достигают ребята!!! Но стоимость бешеная до 200 тыс рублей.

через HFT с виртуалки финам за 1300р/месяц и 8 мс бывает. В среднем думаю 50-60. Вопрос в другом, если я условную заявку за 2 часа поставил, мне все равно с какой скоростью она к брокеру попала. А вот с какой скоростью она попадет на биржу при выполнении условия важно. Дает ли тут преимущество HFT непонятно.

И да, спасибо за ответы.

P.S. на всякий случай HFT тут это hight frecuency transaq

Есть тому подтверждение 8 мс с виртуалки финама? И когда такие скорости вечером или в самый разгар с 10-13 часов по мск?

8мс это не рекорд (я за ними не слежу). Вроде бы как то глазом за 5мс зацепился. 300+ мс тоже бывает.

Почему вас удивляет, что с виртуалки финам в финаме скорость хорошая? Она же в дата центре финам и сервер брокера, наверное, там.

Через обычный транзак кстати говоря задержка получается прилично больше.

Stan, а вы с каким брокером работаете?

С технической точки зрения меня финам устраивает. С виртуалкой за год ни каких проблем не было. К тому же она в разы дешевле и при этом гораздо мощнее чем на паркинге tslab откуда я и переехал. Там у них, кстати говоря, есть виртуалки от ruVDS. Стоят дешевле на 300р, но есть вопросы к качеству услуги.

HFT тоже работает хорошо. Вроде бы быстрее всех альтернативных вариантов, кроме прямого подключения. Правда за год 1 раз упал. Причем надолго, почти на сутки кажется. Как такое вообще может быть?

Но у открытия гораздо интереснее тарифы. Вот и думаю, насколько мне эта скорость нужна.

Теперь у меня возникли вопросы к моему брокеру. У меня Алор выставление 31 мс, снятие в данный момент 126 мс

У меня в топке есть алгоритмы скальперы, но из за штрафов биржи ими было не выносимо торговать,и проигрыш в скорости.

Пока прихожу к следующему выводу:
1. если время между попаданием заявки к брокеру и сделкой измеряется в минутах, то время на выставление заявки не критично.
2. скорость с которой условная заявка преобразуется в лимитную очевидно важна, так как влияет на проскальзывание. Но как ее замерить не понятно, а значит принимать во внимание ее не стоит.
3. Если алгоритм основан на скорости выставления заявки, например, кидает лимитки на основании того, что видит в стакане, то hft trnsaq все равно слишком медленный и главное его скорость не стабильна. Иногда 7мс, а иногда 500мс.

2.По второму можно провести обычный опыт и посчитать. Но проигрыш однозначный! Так как преобразование тоже занимает время, я пробовал и лимитками и условными, условными результаты были на 70 процентов хуже чем в лабе именно профитных сделок!
3.По третьему значит финам хфт тоже не айс)))

есть еще чисто трейдерское наблюдение за 10 лет.
не особо важна эта скорость, потому-что в среднем положительное проскальзывание в количествах сделок равна одному проскальзыванию, когда стоп-лос сработал по делу.
Т.е. на длинной дистанции, за счет того, что цену просто задевают и тут же отрастают(стоп на лонг), лучше даже чуть замедленная реакция брокера.
А еще чаще, лучше, чтобы брокер вообще ставил задержки, типа 100мс на исполнение. Т.е. если цена задержалась дольше 100мс, тогда считаем, что условие выполнилось и кидаем лимитку. Как у Алора, например.