Для реализации стратегии Gartley 222 за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона,
построенного на двух пиках и двух провалах.
Парамемтры шаблона отражены в конкретных значениях
(соответствующие комментарии есть в коде скрипта).
В оригинальном варианте расчет пиков и провалов
учитывал текущую волатильность через значение ATR.
Однако значительного улучшения такая подстройка не дает,
но увеличивает объем вычислений во много раз
(что делает оптимизацию практически невозможной).
Закрытие проводится по истечении заданного количества баров после входа
(этот параметр также может быть оптимизирован).



На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.