http://www.pivotpointcalculator.com/
может кому надо будет

Начало цикла статей по торговле спредами.
"Квазиарбитраж в мт4 (часть 1)"
индикатор для нестандартной торГовли

Квазиарбитраж (часть 1...ль 2010г.)

Начало в номере 3.

Кому интересна тема квазиарбитража на ФОРТСе, предлагаю объединить усилия

Сбросил сюда сборник хороших книженций по математической статистике.

Добрый день, всем участникам обсуждения.
Есть предложение разработать робота использующего след стратегию:
вход в позицию по текущей цене. сразу выставляется стоп. если цена пошла в нашу сторону подключается трейллосс и начинается ведение прибыли. В любом случае рано или поздно позицию выбивает по стопу (первоначальному или выставленному трейлом). После закрытия позиции - переворачиваемся и все начинается заново. В конце дня закрытие по рынку.
Использовать на мой взгляд это можно только с оч ликвидным инструментом (как вариант RI).
Есть ли у кого какие мысли по поводу стратегии???

Т.е вход без условий? Мы здесь где-то уже обсуждали. Такую систему реально создать, но с таким риском выходить на русский рынок я бы не стал. Что бы как-то вероятность положительного общего исхода склонить в свою сторону надо выходить сразу на несколько корелирующих между собой инструментов. Такое возможно только на Форексе. Где-то в начале комнаты выкладывал "сердце" такой системы на мкл4 , дерзайте...

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=7937#Post7937
на минутках K сделайте 5п. и пересчёт сделка и гоняйте

Владимир, я Вам в личку отписался

Линейная Корреляция
Случайные величины Х и Y находятся в корреляционной
зависимости, если:
- каждому значению переменной Х соответствует определенное
математическое ожидание переменной Y,
- каждому значению переменной Y соответствует определенное
математическое ожидание переменной Х.

Покажу на примере зависимости индикатора(Y) и цены(X), Цель найти уравнение корреляционной зависимости между этими величинами и привезти его к зависимости от периода индикатора. За основу возьмем индикатор TRIX(просто так, можно любой другой).
Итак, напишем уравнение линейной регрессии.(смотрим 1.xml)
Здесь X - индикатор, на данном этапе важно понять существует ли зависимость. Вместо коэфициента регрессии поставим -1(научным тыком), смотрим на график: Явная зависимость, меняем период индикатора, настолько мал, что ничего не меняется ... Для нас эта не проблема! Теперь задача состоит привезти уравнение к зависимости от периода индикатора.(здесь X-цена) Продолжаем работать(смотрим 2.xml):
Находим Коэфициент регресси(К) через коэфициент корреляции. Теперь можно играться периодом индикатора ...
Вывод: Период индикатора может зависеть от цены и самооптимизирующийся индикатор - это реальность, если в C# это реализуемо..
Продолжение следует. Пишите мысли!

Любой колебательный процесс имеет два основных параметра - амплитуду и частоту (АЧХ). Вы вывели зависимость только от амплитуды, имхо этого недостаточно для "резонансной" работы индикатора по графику.

Да нет же, амплитуду и ачх я еще не трогал. А какие мысли, по поводу вывода этих зависимостей, у Вас есть?
И я ведь не вывел никакой зависимости, я лишь показал, что зависимость существует между ценой и индикатором. Функция зависимости периода от цены(или от показаний индикатора), думается много сложная задача...
Вообще интересны любые мысли, прямо вот с самого начала, надо ли логорифмировать выборку или брать что называется за живое? Откуда лучше начинать? Допустим АЧХ и Амплитуда известны, будущая цена с вероятностью известна, выборка есть, что и как, и где, через чего их связывать?

Знал бы прикуп..:-))
Ну для начала хотя бы определится в понятиях - амплитуда и есть цена, чередование мин/мах цены по времени можно принять за частоту.. Вот эти два параметра и определяют амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) графика..
Я так чюйствую..:-))

Явно "чуйка" не подводит...С такой чуйкой можно в рынок с головой...
Думаем дальше. Могу добавить: мы все таки на территории случайной величины, а значит и оперировать нужно этими величинами. Допустим Частоту для нашей будущей функции мы будем рассматривать не самого индикатора, как процесса, мы будем рассматривать его частоту попадания в максимумы и минимумы цены, т.е. попадание максимума индикатора в максимум индикатора = это и есть наша искомая частота для искомой функции.
Да, но допустим мы определились и с частотой и амплитудой, и даже нашли зависимость периода, что дальше? Определяем фрейм(т.е. фактический риск трейдера), опять зависимость искать? Ох уж эта мысль человеческая!

В 1.xml найдена ошибка, сути не меняет, вот правильный вариант:

если я правильно понял, то это вот из этой оперы:
http://www.spekulant.ru/archive/Novyj_ad...mi_ciklami.html
http://www.spekulant.ru/archive/Spektralnyj_analiz_kolebanij_metodu_maksimalnoj_entropii.html
http://www.spekulant.ru/archive/Prognoz_kursa_EURUSD_na_osnove_ATCF-metoda.html
http://www.spekulant.ru/archive/ATCF-metod_v_modeli_s_postoyannym_rychagom_05_19.html
http://www.spekulant.ru/archive/2001/20/ATCF-metod_v_modeli_s_postoyannym_rychagom_0620.html

-честно сказать, какой либо практической пользы отсюда что то пока не видится -))

ой...кроме последней ссылки
http://www.spekulant.ru/archive/2006/75/Samye_dohodnye_dni_i_mesyacy_v_godu.html

Uprav на этот раз не прав, смотри чуть глубже, цель - найти функцию зависимости периода любого индикатора, от потока выборки. В данный момент, это больше относится к твоим любимым спредам, но в итоге должно получиться f(период индикатора)=F(цена)

1. В конечном то итоге что это может дать? Время - через которое надо оптимизировать, т.е. частоту оптимизации этого индикатора, или в режиме он-лайна у него параметры будут меняться в зависимости от этой функции? Если параметры индикатора будут постоянной меняться, что это может дать в реале? (причём не факт что она будет оставаться такой в реале, точнее какой % попадания будет при расчётном=реальному значению в наст.момент)
2. Получается мы ищем зависимость между производной цены т.е. м/у индикатором и самой ценой?


!согласен, тогда может всё таки пробовать крутить зависимости м/у ценами инструментов( а точнее - модель поведения оперируя входами и выходами, доливкой и уменьшением количества), а не между ценой и индикатором от этой же цены? Значения же индикатора напрямую не влияют на баланс, точнее косвенно вляют через звено цена-индикатор-цена-баланс, а как известно чем меньше звеньев, тем проще и надёжнее система-)))

1.Первоначально - найти функцию зависимости и определить, есть ли эта зависимость. Цель - изменение периода индикатора в режиме реального времени.
2.Да наверное, нет, не знаю , но пока..., не знаю. Есть мысли, на что опираться?

Думаю вот как эти мысли к ФОРТСу прикрутить бы через ТСЛаб
Сложный арбитраж
Сложный арбитраж - есть ли жизнь на Марсе?

Ну вот, даже никто не подсказал, в расчете коэф.корреляции в файле 2.xml огромнейшая ошибка, говорила мама : "Учи математику" исправил, теперь коэф.корреляции нормальный, приблизительно входит в интервал от -1 до 1. Да, вот теперь то уж точно все видно как на ладони, осталось малое, выделить ошибки. Трикс заменил на EMA, больше ни от чего не зависит, кроме как усреднения цены, то и флаг нам в руки...

Слушай, с утра пришла мысль, какого черта мы с тобой ищем что-то новое. Вот тебя в спреды понесло, я теорией вероятности занялся. А между тем, думаю у тебя то же, стоят на реале системы, потихоньку зарабатывают. Когда у нас не было ТсЛаб, я все думал, вот была бы такая прога, где можно было бы самому роботов писать, я бы тогда куда нибудь хоть смотался с семьей на полгодика, отдохнул... И что?! Появился ТсЛаб, роботы работают, зарабатывают. Так какого черта я здесь делаю? Не понимаю, что меня заставляет читать какие-то статьи, книги ... И главное, пишу это сообщение, а сам думаю, вот сейчас напишу и почитаю вот ту книжку.., там должно быть, то, что я ищу ... Короче, походу этот процесс необратим!