#4 / Индикаторы: OBV, %R, FRC, MFIOn Balance Volume (OBV)*******************************
Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.
Расчет:
• Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то:
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i).
• Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то:
OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)
• Если текущая цена закрытия равна предыдущей, то:
OBV (i) = OBV (i - 1)
***********************************
Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) - это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -20% до 0% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например, -30%). При анализе отрицательный знак можно не учитывать.
По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, то прежде чем продавать финансовый инструмент, разумно дождаться поворота цен вниз.
Расчет:
Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для Stochastic Oscillator:
%R = -(MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100
**********************
Технический Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней ( 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
Расчет:
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.
FORCE INDEX(i) = Вход1(i) * ((EMA(Вход2, N, i) - EMA (Вход2, N, i-1))
Вход1 - Рассчитываемый поток данных
Вход2 - Рассчитываемый поток данных, по умолчанию вход для Объема
*****************************
Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
Расчет:
Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):
Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным.
Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.
Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW
И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
Где:
HIGH — максимальная цена текущего бара;
LOW — минимальная цена текущего бара;
CLOSE — цена закрытия текущего бара;
VOLUME — объем текущего бара.
Предыдущий топик
К началу
