Если добавить новый кубик-запоминающий значения(индикаторов,формул,лог формул,ОЗ) который будет запоминать эти параметры и ставить точку(например) на графике скрипта,тогда надобность в новых индикаторах просто отпадёт.либо с такими кубиками можно сотворить всё что угодно.
Эту фишку можно сравнить с трудами художников.
Очень давно много веков назад люди рисовали в двухмерном пространстве(площадь).Сейчас в трёхмерном(объём).
Так вот этот кубик примерно такой же по значимости.

Что-то не догнал... разверни поширше, пож..

Кажется понял..
Ты имеешь ввиду мнгновенный срез ситуации из наличествующих параметров с тем, чтобы далее этот скан использовать для конкретной оценки и применения..
Что-то в этом есть.. неуловимое..

да примерно так.вы строите свои формулы какие угодно а кубик по ним рисует точки линии что бы получался своего рода бинарный индикатор.для симбиоза нескольких видов индикаторов динамических и осциляторов или средних.динамических у нас пока два всего ZZ и Фракталы.

Да мне бы тоже хотелось узнать можно ли для ТСлаба реализовать эти уровни!

Присоединяюсь к просьбе ! да и Фибо не помешало бы))))

хотелось бы иметь адаптивную скользящую среднюю, что то не нашел на форуме!!!
АМА строится на основе ЕМА и представляет собой более чувствительный к тренду и волатильности рыночный инструмент. Формула АМА следующая:

AMA = C * (closet-AMA(t-1)) + AMA(t-1)

Разница между вычислением АМА и ЕМА заключается в адаптивном аспекте постоянной сглаживания, который обозначен в формуле буквой С. Чтобы получить С мы должны предпринять несколько шагов. Первый из них заключается в вычислении коэффициента эффективности (ER), который представляет собой отношение направления движения цены к волатильности цены.

1. Direction = closet - closet-n

где,

Direction = направление движения
closet = текущее закрытие
closet-n = закрытие n баров назад.

2. Volatility = sum (absolute value (closet – close(t-1)),n)

(Формула суммирует абсолютные значения разниц от закрытия к закрытию по барам для периода в n баров. Кауфман предлагал брать период равный 10).

Например, если валютная пара закрылась с повышением 10 раз подряд ER будет равен 1, поскольку направление движения и волатильность будут равны. Если цена не изменилась в течение 10 баров, ER будет равен 0. Таким образом, чем сильнее тренд, тем больше значение ER, чем меньше тренд и больше флэта, тем меньше будет значение ER.

Коэффициент используется в качестве шкалированной постоянной, основанной на степени тренда, варьирующейся от 0 до 1. Однако речь идет не о степени восходящего или нисходящего тренда, а просто о степени тренда. Поскольку направление тренда может быть отрицательным, мы используем абсолютное значение направления/волатильности, чтобы наша шкала не задавала диапазон от -1 до 1.

Следующий шаг заключается в установлении границ длины периода для АМА – т.е. для самого короткого (быстрого) и длинного (медленного) периодов (хотя с технической точки зрения они могут быть не лимитированы). Для создания постоянной диапазона сглаживания средней (SSC) используется следующая формула:

SSC = ER * (FastSC – SlowSC) + SlowSC
где:
ER = Коэффициент эффективности
FastSC = постоянная сглаживания быстрой ЕМА
SlowSC = постоянная сглаживания медленной ЕМА.

Напомним, что в постоянной сглаживания ЕМА используется формула 2/(n+1) для аппроксимации количества баров в SMA с периодом n-баров. Кауфман предлагает использовать диапазон АМА от периода 2 (быстрый) до периода 30 (медленный) баров.

В данном случае результат постоянных сглаживания для быстрой и медленной средних будет следующий:

Fast = 2/(2 + 1) = 0.6667
Slow = 2/(30 + 1) = 0.0645

Таким образом, SSC = ER * (0.6667 - 0.0645) + 0.0645. Если рынок находится в состоянии тренда, то ER будет приближаться к 1, и соответственно SSC будет взвешиваться к быстрой постоянной сглаживания. Если рынок будет двигаться в боковом тренде, тогда ER будет приближаться к 0, и соответственно SSC будет взвешиваться к медленной постоянной сглаживания.

Наконец, Кауфман отмечает, что при сильном боковом движении, когда АМА будет вести себя примерно как 30-дневная ЕМА, АМА все же будет двигаться вверх и вниз. Возведение в квадрат позволяет избавиться от этого эффекта.

Таким образом,

C = SSC2

Наконец, формула АМА:

AMA = C * (closet-AMA(t-1) ) + AMA(t-1)

AMA: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2422#Post2422

Давно есть в "пользовательских" и AMA i MAMA i FAMA i DEMA.. и все адаптивные.. поищите чуть в соответствующих ветках..

спасибо!!!! еа форуме не работает поиск - это значительно усложняет работу((((((

Очень нужен индикатор Элдера Elders Force Index. Описание есть на http://enc.fxeuroclub.ru/417.

Эту штуку легко можно нарисовать при помощи простой формулы, вот только зачем? и как её использовать?

Эта ветка в последние пару месяцев вообще не работает.
И всё же напишу.
Читал сегодня алгоритмус и вот что нашёл.
Почему бы нам не сделать такой индикатор.

http://algoritmus.ru/?page_id=2944

Вот код индикатора на C# для Wealth-Lab Developer с моими комментариями:

int FirstValidValue = Period;
double rangePeriod; // Значение периода
double highValue, lowValue; // Значения границ флета
for (int bar = FirstValidValue; bar < Bars.Count; bar++) // Пробегаемся по всем свечкам
{
rangePeriod = 100d; // Для каждой свечки изначально считаем, что она - трендовая
highValue = double.MinValue;
lowValue = double.MaxValue;
for (int i = bar - 1; i > bar - 1 - Period; i--) // Для каждой свечки будем пробегаться по истории на величину Period
{
if (highValue < Bars.High[i]) highValue = Bars.High[i]; // Поднимаем верхнюю границу
if (lowValue > Bars.Low[i]) lowValue = Bars.Low[i]; // Опускаем нижнюю границу
if (Bars.High[bar] <= highValue && Bars.Low[bar] >= lowValue) // Нашли флет, в который вписываем текущую свечку
{
rangePeriod = 100d / Period * (bar - i - 1);
break;
}
}
this[bar] = 100d - rangePeriod;// Значение Осцилятора флета
}


http://community.livejournal.com/ru_traders/1397307.html?view=13786939#t13786939

Приведенный индикатор достаточно вставить в обрамление:

ОК.Сделали файл .cs расширение


очень хороший пример как переписать в тслаб индикаторы из ветлаба.

предлагаю сделать ветку с такой школой описания постройки индикаторов.

в данном примере детально описано каждое значение.

с такими примерами уже может и не программист работать.

к вам опять же меньше тупых вопросов будет.

А соберите кто нибуть в DLL а то удалил уже все программы по c## за ненадобностью.

да и примерчик сразу не помешает как это делается.

Уважаемый profit!
Осмелюсь спросить - где посмотреть процесс перекодировки данного индикатора из велса в TSlab ?