1. ТСлаб кеширует данные о совершенных сделках и выставленных заявках. Время хранения кеша настраивается в настройках подключения. По умолчанию, кажется, 365 дней. Поэтому эти данные не теряются.
2. Цена входа это не параметр торгующего агента, а позиции. Можете открыть одновременно или последовательно сколько угодно позиций и у каждой будет своя цена входа. Способ заставить агента "забыть все" есть - достаточно сменить его "Торговое имя". Но в данном случае этого, естественно, делать не нужно.
3. Попробуете поторговать хотя бы 1-2 лотами - для этого есть специальная версия коннектора с более низкой ценой. Так вы разберетесь гораздо быстрее.