День добрый. Не могу разобраться с комиссией биржи. Вот ссылка на правила расчета. Получается, что для фьючерса на сбербанк комиссия биржи составляет:

FutFee = Round (FutPrice * 0.000066, 2)

где FutPrice - значение цены фьючерса (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);
Round - функция математического округления с заданной точностью; То есть до сотых.

Вроде бы все понятно. Не до конца ясно только какое значение цены фьючерса надо брать. Я могу предположить 2 варианта: цена сделки и расчетная цена последнего клиринга.

Проверяем по отчету брокера:
02.08.2019 в 20:00:43 куплено 32 лота SBRF-9.19 по цене 22 279.00 Вознаграждение брокера составило 47.36 руб то есть 1,48 руб за лот.

Если взять за цену фьючерса цену сделки получаем: 22279*0,000066 = 1,470414‬ Округляется до 1,47. То есть это не цена сделки.

Если взять за цену фьючерса расчетную цену последнего клиринга:
Цену клиринга можно посмотреть тут
Сделка была совершена в дополнительную торговую сессию (после 19:00) 02.08.2019 те относится с торговому дню 05.08 (03 и 04.08 выходные дни). Цена клиринга 05.08 22551 руб. 22551 * 0,000066 =1,488366 округляется до 1,49
Если все таки нужно брать цену клиринга 02.08, то это 22321 * 0,000066 = 1,473186 Округляется до 1,47

Кто-нибудь понимает как это правильно считать?

Вообще в отчетах брокера всегда берется цена клиринга!

Спасибо.

Тоже нашел:
3.4.2. В качестве значения цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Тарифов, принимается значение Расчетной цены фьючерса, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню, в течение которого заключается Срочный контракт, в отношении которого осуществляется расчет биржевого сбора (далее – Торговый день расчета).

Еще похоже надо отдельно считать биржевую и клиринговую часть, со всеми округлениями, а уже потом складывать