В наше время люди платят за общение с успешными людьми а не за чёрные ящики.Причём хорошие деньги.Ценники у некоторых начинаются с 500$ в час с одного участника при минимальном количестве 10 челов.

ОК! Все пошло.. спасибо!

Если бы Вы внимательно вчитывались в то, что написано в этой комнате, то поняли бы, что этот скрипт ничего не моделирует, он просто определяет ожидания игроков к рынку и определяет большую вероятность направления движения и все. Он работает как на минутке так и на дневке. Но на этом рынке многое зависит от проскальзывания и кол-ва Ваших лотов. Никаких индикаторов или определений. В Ваших словах где-то прослеживается истина. Но с фразой от 3 часов до 3 месяцев позволю себе не согласится. Это скорее относится к индикаторным системам.
А какие у Вас соображения по поводу вероятности. Какими способами Вы ее сгибаете в свою сторону? И сколько у Вас получилось заработать в % от Депо за этот год, с этими способами?

Да признаюсь я не совсем внимательно читал эту тему.В самом начале скачал здесь какой то скрипт весь красный и утратил интерес.Недавно посмотрел последний скриншот достойный внимания.Начал печатать свои мысли.
Вероятность я сгибаю оптимизацией.То что у вас есть бары это уже индикация.У вас свежая разработка индикатора пока без названия.

Скорее это не индикатор. А Показатель вероятности в шкале цен, который в принципе сам и оптимизируется относительно последней цены. Но он не вторичен. Этот показатель и есть цена. Только это не совсем свежая идея. PivotPoint был описан еще в 1932 году.

Этой теме всего пять месяцев.По этому о годовой прибыли говорить рано.Я зарабатываю классическим способом уже несколько лет.Здесь я по тому что всегда уважал теханализ.Свой торговый план выполняю стабильно.

Вот свежий индикатор-сегодня будут давать бонус на фьючерсе ртс совсем скоро.

индикаторно-графическая
Слева "прямая"
Ну что тут напишешь, вообщем Роську явно надо сейчас купить, т.к. CCI пробил свой тренд наверх, Trix подтверждает намерения цены.
Справа "дивергенция"
Как скажут аналитики: Тренд находится в биквадрационной дивергенции. Явно нащупывается точка для покупки.
Made from Uprav

К вопросу о портфеле скриптов, из книги Ральфа Винса - "Правило: до рассмотрения вопросов управления капиталом вы должны найти игру с положительным мат.ожиданием применимо к торговле только в одной рыночной системе. НО, когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ожи¬данием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математи¬ческое ожидание, чем просто математическое ожидание группы до включения системы с отрицательным ожиданием! Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы!"...надо дальше почитать-))

Умный дядька ..!

Посчитал по Ральфу Винсу для портфеля из двух сиситем оптимальную f, среднегеометрическое зна-е прироста на сделку G, и мат.ожидание МО отдельно для каждой системы 1 и 2 и если бы системы работали вместе одновременно и независимо (группа систем 1,2) отдельно по годам 2007, 2008, 2009 и за период 2007-2009 на RI (Фьюч.на индекс РТС). Мат.ожидание в единицах измерения - пункты фюч.РТС. Метод эмпирический.



Оптимальная f имеет большой разброс значений по годам, что не есть гут. Понятно что нужно выбирать минимум f на истории (в портфеле из 2-х систем это 0,24), но кто рискнёт использовать даже 0,24 от баланса в каждой сделке, есть мнения? (Можно конечно часть баланса выделить для торговли с f) Тем более автор пишет, что период самого длительного проигрыша (не обязательно наибольшего) может составить от 35 до 55% времени работы системы.
------------------------
Есть математики? кто занет как посчитать Мат.ожидание (МО) группы систем 1 и 2 по отдельным мат.ожиданиям МО1 и МО2. Судя по таблице это не среднеарифметическое и не среднегеометрическое...

ЕГ мат.ожидание для 11 классников с *** мат.класса. Либо учебник Пискунова.

Я то же не математик. Я простой, как говориться, инженер. Но думаю на этом форуме математиков нет. Давай подумаем... Нам нужно подсчитать какую-то случайную величину. Из математики я помню только борелевскую функцию, при которой случайная величина может приобрести конечное матожидание. В принципе, то, что нам надо. Случайная величина в нашем случае это y=g(x) Суммируем все наши возможности для получения распределения борелевской ф-ции, тогда g(Xi)Pi начиная с 1 и до бесконечности. Это и будет нашей функцией, которую надо решить. Так как наш X имеет абсолютно дискретное распределение, то функция обретет более уподобимый вид g(x)Fx(x)dx естественно по интеграллу всех возможностей(ну собственно от бесконечности до бесконечности) Думаю, если бы было бы равномерное распределение, подсчитать было бы проще.Хотя в нашем случае ..., ну допустим, у нас всего две системы, т.е. ответ функции на 2.тогда каждое действие систем, т.е. каждое из них будет описываться x=xi, собственно именно это ты и подсчитал уже...

Так, все вклинился вроде. Считаем по трем системам всего. Значица первая будет С1 вторая С2 и третья С1С2...

Т.е. мат ожидание группы, сколько бы их не было все равно будет тупо среднеарифметическое межтвоих полученных данных. Т.е. что именно ты хотел еще подсчитать?

Т.е. в группе из двух систем, что ты написал должно получится 621.835 для 2007г. И никак по другому. А как ты подсчитал? Откуда такое значение 613.31? Значит ты использовал еще какое то ожидание? Причем худшее, чем первые два? И как вообще считались мат.ожидания? По-моему несколько странные значения. Просто если мы используем не индикаторные системы, которые мы с тобой описали в тс лабе, то математическое ожидание X не может быть определено. Ибо это территория Коши, а на этой территории даже сильные математики не в силах ... Ибо функция будет бесконечность. Т.е., что бы получить результат, нам надо иметь бесконечное множество систем или просто иметь ... "Везение" Ну и судя по графикам, в одной системе ты зарядил рабочей шорт, поддержку лонгом, а во второй наоборот? Значит ожидание скорей всего ты подсчитал по третьей, где две рабочей и шорт и лонг.Вот так и получилось странное ожидание 613.31?
http://bigfx.ru/publ/4-1-0-3

А как эта выборка осуществлялась?
Какое кол-во сделок по годам?
Может лучше полностью подсчитать?

Да, соврешенно верно, с1 отдельно, с2 отдельно, и с1с2 вместе одновременно.

меня вот это мучает из Р.Винса ==="когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ожи¬данием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математи¬ческое ожидание, чем просто математическое ожидание группы до включения системы с отрицательным ожиданием! Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы!"===
------вот я и хотел из этих двух систем, определить как считается для 3-й (их совместной работы), более того, судя из этого выражения :"возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы!" вообще никаким боком среднеарифметическое сюда не пристроить
В том то и дело что получилось 613.31, вот табличка:


Считал просто: из ТСЛаба сделок экспортировал сделки в ексель, затем разбил их по периодам, и МО=(вероятность"+" * средний"+")+(вероятность"-" * средний"-"), или можно ещё прощще МО=среднеарифметическое результатов всех сделок.
для 3-й системы (группы 1и2) МО я считал так: за период, например 2007, сбил в кучу рез-ты сделок 1й и 2й системы и посчитал для них МО

Да, так, и получилось 613.31. Вопрос возник кроме того как посчитать МО для группы - из имеющихся N МО, отсюда вытекает - отчего зависит максисмизация МО для группы. Думаю м.б. здесь нужно смотреть вид распределения для каждого МО и форму...

Выложил файлик ексель с рассчётами в посте выше. Полностью тоже считал с 2007 по 2009, см. таблицу1.

-- т.е. система с отрицательным ожиданием, должна приносить прибыль в момент когда основная с положительным ожиданием будет приносить убыток в моменте? Если честно, то я не много не догоняю. Систем с отрицательным мат ожиданием в принципе не может быть. Просто не каждая система подходит для комиссии брокера.
--Либо же его слова надо понимать буквально? систему с положительным мат ожиданием




,переворачиваем






, и получаем сног сшибательную прибыль, беря на себя большие риски?


Если они будут включены одновременно на одном эммитенте, то их совместное матожид будет равно среднеарифметич.