Честно сказать я в эту тему ещё не врубался, т.к. ещё Р.Джонса не проштудировал до конца, поэтому не могу пока что то вразумительное сказать. Вообще к массивам биржевых исторических данных, обработанных с помощью статистических методов, считаю что нужно относиться, нето что бы с осторожноостью, но с пониманием, т.к. например одни из последних методов обработки как вейвлет-анализ, или метод гильберта-хуанга, для анализов временных рядов, например, не вызывают бурных обсуждений на форумах, видимо из за не достаточной эффективности...а может я плохо искал-)))