Здравствуйте, есть пара вопросов касательно скользящей средней.
1)У этого индикатора есть период, за который происходит усреднение. И,следовательно,данные за период,например, 20 свечей будет доступно на 21 свечу. В приложении картинка с терминала Квик. Соответственно вопрос - как ТСлаб рассчитывает значение индикатора уже с первой свечи?

2)Запутался в рассуждениях по поводу как правильно для тестирования на истории в коде написать сравнение закрытия свечи [i] и значение скользящей на свече [i].
Т.е я захожу по условию,когда цена закрытия свечи выше значения индикатора. Значение индикатора я узнаю только в момент ее закрытия. НО Я ЖЕ ЗАХОЖУ в момент [i+1], т.е я уже знаю, что в момент [i] у меня свеча выше индикатора.
Вот собственно и вопрос: правильно у меня написан этот участок кода для корректного тестирования, без всяких заглядываний:
else if (sec.Bars[i].Close > nFastMA[i])
{
longPoss.BuyAtMarket(i + 1, "OL");
}

1. там вроде как ема по двум точкам, первый бар и текущий
но не вспомнить, нужно смотреть. тут есть?
https://github.com/tslab-hub/handlers
Или это ема считается вначале, как sma? пока баров не набрали. Или там просто исходя из текущего количества баров.
Вообщем, там один из простых стандартных лайфхаков.

2. Вроде верно, считаем только что закрывшийся бар i и выставляем заявку на следующий бар i+1

Ну вот сравнивая с Квиком, как он строит по всем видам мувингов, и следую логике, которую я описал выше, как ТСлаб может уже с первой свечи показывать значение индикатора?
Я так полагаю, что если я протестирую систему по индикаторам, которые строит ТСлаб, а потом захочу переложить эту систему на язык LUA и использовать индикатора терминала Квик, то у меня реальные торговые результаты не будут даже приблизительно похожи на результаты теста?

Хотелось бы получить ответ.

Хотелось бы понимать о каком интервале идет речь? Потом есть в ТСлабе понятие сжатие разжатие, при котором можно получить значение индикатора.

Начиная с бара с номером равным периоду скользящей кривые должны совпадать. Совершать сделки на барах с номерами меньше чем период расчета индикатора не стоит ни в лаборатории, ни, тем более, в реальной торговле. Для этого в программе есть соответствующие настройки.

Спасибо за пояснение! Проверил, да действительно совпадает. Единственное, что дальше по графику бывают не совпадения между скользящими из Квика и ТСлаба. Но это из-за истории от Финама.
Соответствующие настройки - это Вы имеете ввиду "Торговать с бар"?

Подскажите, как можно сделать общим период оптимизации двух ЕМА?

Случай такой: в алгоритме используются 2 ЕМА по ценам хай и лоу. Нужно чтобы их периоды оптимизировались как один параметр. Если по отдельности оптимизировать каждый, то значительно возрастет величина вариантов, во-первых. А во-вторых, в алгоритме периоды ЕМА должны быть одинаковыми.
То есть, смысла оптимизировать их по отдельности вообще нет.
Через общую константу не получается. Может есть какой еще способ?

Вроде связанный параметр.

Спасибо! То, что нужно.