Набросал в екселе модель сравнения управления капиталом при Фиксированно-фракционном методе (ФФ) и Фиксированно-пропорциональном методе(ФП), а так же сравнение f этих методов. Т.к. в ТСЛабе пока нет возможности это моделировать(кроме, я так понимаю, ФФ-Метода при имитации портфеля-рассчитывать изменения), поэтому нужно выгрузить свои данные по сделкам-нужен столбец Net Profit (обязательно в хронологии, т.к. это важно) и вставить в столбец в файлик, ну и подкорректировать под свои цифры ступень, уровень стопа для начального риска. В этой модели использовались данные алгоритма на RI, с первоначальным капиталом 300т.р. за год.





Начальный f риск при ФП методе, а так же при ФФ брался 0.05.
Смысл при ФП методе такой: распределение риска(смещение) с начала торговли (от нулевой точки) на более капитализированную торговлю, т.е. при одинаковом начальном риске f=0,05 увеличение конечного капитала составило 81%, так же произошло увеличение среднеарифметического риска при ФП-Методе f(ФП) по отношению к ФФ-Методу f(ФФ)на 49%, т.е. с 0,048 до 0,069, но при этом этот дополнительный средний риск в 49% принёс дополнительных 81%. Подобные результаты (чуть меньше-на 10,5%) при ФФ-Методе можно получить, если установить риск на протяжении всей торговли f=0,07, но при этом распределения риска не будет происходить. Для чистоты эксперимента нужно конечно считать проседание, но судя по графикам - на начальном этапе оно не изменно. Кроме этого ФП-Метод можно регулировать коэффициентом защиты капитала(в файле <1) или усилением геометрического роста (когда коэфф>1). Так же на графиках есть сравнение с эталоном системы, т.е. с одним контрактом.