Правильное замечание, спасибо. Под диапазоном предыдущего дня я изначально понимал и понимаю разницу между максимумом и минимумом предыдущего дня. Скрипт, который я выкладывал, специально делал с учетом ваших рекомендаций, когда как первые скрипты, которые я прикладывал содержали именно максимум и минимум предыдущего дня.
Скрипт я переделал по такой логике: Цена входа: открытие сегодня + (Максимум сессии вчера -Минимум сессии вчера). Закрытие: первое прибыльное открытие или стоп в размере половины диапазона предыдущего дня.
На минутном графике наконец-то появились нужные входы, но часть входов происходит по параметрам предыдущего дня, когда первая свеча первой минуты на открытии бывает о-очень большой, что дает искажение в данных. На графике видно как первая свеча ударяется в параметры для входа предыдущего дня и происходит вход в позицию, которого не должно было быть!
Приведу пример: Фьючерс на Сбербанк: Входим в позицию в лонг 01.03.2019 г.(пятница), если цена открытия сегодня 20840 + (Максимум сессии вчера (28.02.2019 четверг)-Минимум сессии вчера (28.02.2019 четверг) (488), Цена для входа должна быть 20840+488=21328, но вход на первой свече происходит по цене 20963! - это параметры, по которым мог бы быть вход 28.02.2019 г. Как устранить эту ошибку программы? Какие нужно задать дополнительные параметры, чтобы хотя бы первые 10 минут нового дня вообще не было никаких входов? Уточненный скрипт прикладываю.