Здравствуйте, не могу найти на форуме как реализовать простейший вход, который рассчитывался бы так: К открытию сегодняшней сессии прибавляем 100% диапазона предыдущего дня. Если сегодня цена от открытия не прошла до расстояния диапазона предыдущего бара вверх, то в сделку не входим. На следующий день расчет производится также.
Я тут прикрепил варианты, но они не работают так как нужно и входы происходят не там как задумано.

Открытие сессии + Math.Abs(Открытиесессии(1)-Закрытиесессии(1))
Позицию открывать если больше этой формулы.

Спасибо, попробовал с формулой, не получается, прилагаю скрипт. Может где-то ошибка?

ну естественно и не одна ошибка.
открытиесесии(1) нельзя так писать формулы)) это я для вас описал что нужен кубик открытиесессии с параметром 1 то есть открсесссии с параметром ноль нужно прибавить разницу сесий с параметром 1 (это предыдущие сессии как раз)

спасибо, исправил, но он все равно работает не так как нужно, а именно: действует по искусственно созданному индикатору, а не по заданному условию, для того, чтобы понять, что происходит я построил графики, на них видно, что программа использует "ОткрПозицииЕеслиБольше" как для индикатора (Открытие сессии + Math.Abs(Открытиесессии(1)-Закрытиесессии(1)), но ни как не для заданного условия. Индикатор имеет кривую линию и программа ориентируется на эту кривую линию. Помогите пожалуйста, прилагаю, то что исправил

Вы используете таймфрейм 5 дней, понятное дело что на нем увидите все криво, так как вы на истории видите сразу полный бар за 5 дней, а не его динамику, и нельзя определить правильный расчет

Сделал, интервал 1, все равно не работает, потому что "ОткрытиеПозицииЕслиБольше" ориентируется на искусственно созданный индикатор, что подтверждается графиком. Может есть другой способ? Или есть реальный пример? Может программа не может такого вообще?

Прежде всего, постарайтесь понять что вы делаете, и как это работает.
Открываете например сделку если выше посчитанной формулы - вроде ок все, а потом вы хотите ее закрыть. нормальные требования. Но вы расчитываете дневные значения и торгуете на 1 дне. то есть открыть позицию вы сможете только на следующем баре после закрытия сделки и наоборот. Потому все будет криво косо.
Вы указали условие открывать позицию если больше посчитанной формулы, значит скрипт зайдет в позицию сразу при достижении этой цены. Лучше используйте 1минутный таймфрейм для этого.
Никаких других условий для входа, вы не указали, потому сделка открывается по "искусственно" созданному индикатору.
Возможно вы предполагали какие либо другие условия, но не описали их в пожелании?

Условие было описано просто: "К открытию сегодняшней сессии прибавляем 100% диапазона предыдущего дня. Если сегодня цена от открытия не прошла до расстояния диапазона предыдущего бара вверх, то в сделку не входим. На следующий день расчет производится также." То есть каждый день должно все рассчитываться заново. У вас важное замечание про закрытие сделки и открытие позиции только на следующем баре после закрытия сделки. Это дополнительное препятствие, как я понял, чтобы его обойти вы указали про минутный график, это надо использовать в дополнении с "сжать" и "разжать"? Может есть какой-то более простой способ? Ведь условия действительно просты?

Да ничего не надо использовать просто включить надо минутный график. открытие сессии и закрытие одинаково как на минутке так и на дневном графике

Сделал минуты, подкорректировал тейк-профит, чтобы наглядно был виден вход только в этот день, а не 1000 раз за день, программа делает то же самое, то есть ждет, когда значение искусственного индикатора будет больше чем вчера. Да и расчеты входа посчитал вручную не соответствуют тому, что должно быть
Прилагаю то, что исправил

Расскажите как вы считаете? что именно не совпадает? возможно вы думаете одно, а обьясняете другое или наоборот.
Диапазон вчерашнего дня это не всегда от открытия сессии до ее закрытия. возможно вы хотите от минимум до максимума за день увидеть диапазон - это другое.
несколько сделок в день нужно отсеивать фильтрами. то есть писать правильные условия, программа сама не может знать наверняка что вам нужна только 1 сделка.

Правильное замечание, спасибо. Под диапазоном предыдущего дня я изначально понимал и понимаю разницу между максимумом и минимумом предыдущего дня. Скрипт, который я выкладывал, специально делал с учетом ваших рекомендаций, когда как первые скрипты, которые я прикладывал содержали именно максимум и минимум предыдущего дня.
Скрипт я переделал по такой логике: Цена входа: открытие сегодня + (Максимум сессии вчера -Минимум сессии вчера). Закрытие: первое прибыльное открытие или стоп в размере половины диапазона предыдущего дня.
На минутном графике наконец-то появились нужные входы, но часть входов происходит по параметрам предыдущего дня, когда первая свеча первой минуты на открытии бывает о-очень большой, что дает искажение в данных. На графике видно как первая свеча ударяется в параметры для входа предыдущего дня и происходит вход в позицию, которого не должно было быть!
Приведу пример: Фьючерс на Сбербанк: Входим в позицию в лонг 01.03.2019 г.(пятница), если цена открытия сегодня 20840 + (Максимум сессии вчера (28.02.2019 четверг)-Минимум сессии вчера (28.02.2019 четверг) (488), Цена для входа должна быть 20840+488=21328, но вход на первой свече происходит по цене 20963! - это параметры, по которым мог бы быть вход 28.02.2019 г. Как устранить эту ошибку программы? Какие нужно задать дополнительные параметры, чтобы хотя бы первые 10 минут нового дня вообще не было никаких входов? Уточненный скрипт прикладываю.

Со временем входа разобрался, спасибо за помощь!