Каленкович сам заявил на церемонии награждения ЛЧИ, что ушёл с опционов
Сказал и сказал.
Он интересный человек. И скромный.
И теперь все бегают и кричат "
Акелла промахнулся!"
Это не важно в конце концов.
Его торговля -- это его торговля.
Не очень понимаю какое отношение его слова на публике имеют к Вашим личным решениям и действиям.
Меня интересует доходность от продажи опционов, для выравнивания эквити портфеля линейных алгоритмов,
думаю при нормальном контроле риска там больше 30% в год не получится и манименеджмент путём пополнения брокерского счёта меня совершенно не устраивает.
Вообще не понимаю Ваши метания.
Мы с Вами в одинаковой и
очень приятной ситуации.
Акцентирую пару моментов:
1. Если рынок рванет наши трендовые алгоритмы сами собой заработают.
По построению.
2. Если рынок будет стоять -- продажа опционов сделает свое дело.
По построению.
3. При работе хорошим портфелем роботов заметная часть ГО
простаивает.
Поэтому если дополнительно работать опционами, то доходность операций надо считать по-другому.
Что касается оценки доходности -- это известное число.
Его называют все продавцы опционов. Кто-то может быть чуть больше, кто-то чуть меньше.
Обычно озвучивают интервал 30-40-50% годовых.
Окей, Вы взяли нижнюю оценку: 30%.
Это для Вас так ничтожно мало?
Если не секрет, киньте в личку сколько у Вас средняя доходность по трендовому портфелю и какие просадки (в процентах)?
Будет интересно сопоставить числа.
С уважением
Предыдущий топик
К началу
