Здравствуйте, нужна помощь с использовантем кубика MM. Никак не могу понять как выставить диапозон. Вроде бы, всё ясно с описанием и функционированием кубика, но не получается указать диапозон. И, кстати, сразу еще один вопрос, есть ли возможность с этого кубика(MM) показывать активные заявки, тк IV targets работают только Quotelv.

Большое спасибо за проявленный интерес.
Очень рад, что Вы смогли хорошо продвинуться в скриптах.




Есть кубик "Свои заявки" == "Own orders".
Он позволяет взять все свои заявки в опционной серии
(в данном агенте) и нарисовать их в виде маркеров на графике волатильности.





Используется следующая параметризация (непривычная скорее всего):
задается минимальная дельта опциона (в процентах) и максимальная дельта (тоже в процентах).
Какие опционы попадают в интервал -- те и котируются.

Например, интервал 0-10% -- котирование крайних опционов глубоко-вне-денег.
Интервал 40-60% -- котирование центральных опционов.
Интервал 90-100% -- котирование опционов глубоко-в-деньгах.
Интервал 0-100% -- котировать все подряд (скорее всего, брокерское соединение (даже CGate) не сможет одновременно выставлять все заявки во всех страйках).

Спасибо за помощь, разобрался. Проблемка была в профиле дельты(использовал кубик Options board numerical delta), вернее, в размерности единиц ее измерения. Пришлось вместо рэнджа 20-80% указывать 2000-8000.
Еще вопрос по логике кубика, после исполнения одной и заявок на котируемой улыбке, должна встречная заявка исчезать?
И еще один вопрос, есть ли возможность получить совокупную позицию по страйку числом? Кубик Single Option+Total Open Qty возвращает в только позицию по колам или по путам( При выборе any выходит ошибка 4/4/2019 8:48:14 PM 138 Agent 'mm': System.NotSupportedException: Не могу найти опцион вида: Any
at TSLab.Script.Handlers.Options.SingleOption.Execute(IOptionSeries optSer, IList`1 actualStrikes) in C:\TeamCity\buildAgent\work\3c29876055e2c6cb\src\public\ScriptCommonHandlers\Options\SingleOption.cs:line 168
at TSLab.User.Script.Execute(IContext context, IOption OPTION)
при комбинации Single Option(call)+Total Open Qty и Single Option(put)+Total Open Qty тоже ошибка 4/4/2019 8:52:26 PM 128 Agent 'mm': c:\Users\Maverick\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\temp\code-2019-04-04-17-52-09-586-259.cs(2109,33) : error CS1502: The best overloaded method match for 'TSLab.Script.Handlers.Options.SingleOption.Execute(TSLab.Script.Options.IOptionSeries, System.Collections.Generic.IList<double>)' has some invalid arguments
4/4/2019 8:52:26 PM 128 Agent 'mm': c:\Users\Maverick\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\temp\code-2019-04-04-17-52-09-586-259.cs(2109,62) : error CS1503: Argument 1: cannot convert from 'System.Collections.Generic.IList<double>' to 'TSLab.Script.Options.IOptionSeries'
4/4/2019 8:52:26 PM 128 Agent 'mm': c:\Users\Maverick\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\temp\code-2019-04-04-17-52-09-586-259.cs(2109,78) : error CS1503: Argument 2: cannot convert from 'TSLab.Script.Options.IOptionSeries' to 'System.Collections.Generic.IList<double>'

Заранее спасибо!

А есть ли возможность использовать более одного кубика Single Option? Так как вышеописанные ошибки выявляются именно на появлении дополнительного блока.

Можно использовать сколько угодно таких кубиков.
НО. Но если у Вас возникает желание работать с отдельным опционом -- значит Вы что-то делаете не так.
=) Не по-опционному.
Лучше уж тогда делайте обычный линейный скрипт с двумя (или больше) торговыми инструментами, которые Вам нужны.

У кубика Options board numerical delta есть параметр Size.
Проверьте, что там стоит число 1.
В противном случае кубик будет считать Вам дельту сразу в расчете на Size лотов.


Понятно, такой ерунды как указание "8000%" вместо "80%" быть не должно.

Я очень не рекомендую работать с отдельными страйками.
Если Вы в скрипте знаете с каким конкретно страйком хотите работать,
тогда Вы продолжаете мыслить в линейной логике.
И, вероятно, лучшим решением будет сразу писать скрипт с несколькими обычными линейными источниками.

В целом Вашу задачу будет решать кубик "Total Risk N2".
Если в работе только один страйк, то он как раз и даст суммарное количество опционов на этом страйке.


Если же Вам прямо очень-очень хочется получить сумму Open Qty по колам и путам, то предложенный Вами далее метод
(через 2 кубика Single Option) считаю верным.

Но по всей видимости есть проблема.



По какой-то причине кодогенератор перепутал порядок аргументов в вызове функции SingleOption.Execute.

Зарегистрируйте пожалуйста эту ошибку в техподдержке.

Нужен будет скриншот скрипта в окрестности кубика Single Option,
сгенерированные файлы code-2019-04-04-17-52-09-586-259.cs и code-2019-04-04-17-52-09-586-259.xml из папки temp,
файл с логом tslab.log

Если не жалко поделиться скриптом, на котором воспроизводится эта ошибка,
тогда еще и скрипт.

Спасибо за ответ!
С optionboardnumericaldelta как раз и оказалась проблема с количеством лотов.

Касательно single option блоков: проблема заключалась в использовании блоков single option с аттрибутом "not streaming: yes". C "not streaming: yes" комбинация блоков работает нормально.

По поводу TotalRisk, понимаю, что нужно подходить по опционному, но до сих пор думаю на логикой процесса. Например, чтобы организовать активный ММ со возможностями автокоррекции ко всем(важным) возможным нейтральностям в моменте.Вобщем есть над чем подумать.
В любом случае спасибо за помощь.