В зависимости от эквити регулирую только сделки робота соотношение п/у которого 50/50 приблизительно. в данном случае по принципу заработал на 1контракт, добавил 1 контракт,пошел лосить, но при этом хватает профита на уже заработанное количество контрактов, то так и продолжает работать пока не хватит денег. как только пу уменьшилось соответственно снижает сайз.
если трендовая система то сайз не снижает никогда, но тут портфель необходимо иметь достаточный для просадки.
если соотношение прибыльных к убыточным 70/30 и много сделок в день, то после убытка удваивается сайз.
Когда то делал кореляцию эквити к текущей сделке но это было в 1.1 на 1.2 не перенес... оо.. надо пробовать

Наверх	 Reply   Quote   Быстрый ответ   Быстрая цитата   Уведомить   Отправить на Email
#51695 - Thu Jan 31 2013 05:56 PM  Re: Привязка сайза к эквити [Re: sar]
777  
Pooh-Bah 
 
Registered: Thu Apr 01 2010 
Записи: 2284 
Loc: г. Дзержинский	
Сначала нужно определить, что за скрипт. Если положительная сделка генерирует отрицательную, то это один вариант.
А если положительная генерирует положительную и так пока не появится отрицательная, и наоборот, то это другой 
вариант.
т.е. 1 определяем скрипт. Можно так:
2*КолПоложит*КолОтрицат = X
Далее нужно найти кол-во серий R(легко сделать в эксель)
=СУММПРОИЗВ(((G4:G103>0)<>(G5:G104>0))+0)+1
где G4 - первый профит Ну собственно столбец G значение доходов от сделок(по формуле на 100 сделок).
Далее еще проще =КолВоСделок*(R-0,5)-X
Потом берем корень из(X*(X-КолВоСделок))/(КолВоСделок-1)

КолВоСделок*(R-0,5)-X Делим на кореньИз(X*(X-КолВоСделок))/(КолВоСделок-1)
Получаем число характеризующее скрипт.
Если число сильно отрицательное, собственно сделки скрипта постоянно чередуются профит/лосс
Если положительное, то имеем скрипт с прогнозируемым профитом по сделкам. И чем оно больше, тем лучше
прогнозируемость.
_________________________
Бесплатное видео обучение TSLab:
__Первый урок HD
__ Весь play list

Наверх	 Reply   Quote   Быстрый ответ   Быстрая цитата   Уведомить   Отправить на Email
#51696 - Thu Jan 31 2013 06:00 PM  Re: Привязка сайза к эквити [Re: ZooR]
ZooR  
old hand 

Registered: Wed Jan 19 2011 
Записи: 1038	
можно я ещё одну мысль выскажу со своей колоколни
классические варианты
1.риск в сделке например 1% от счёта, т.е. при убытке будем терять например 1% от счёта с увеличением(уменьшением) счёта кол-во конртактов будет изменяться
2.допустим у нас по системе 4 убыточных сделок подрят, торговля например ведётся 10 лотами, 
т.о. при 2ух убыт-х подряд открывать 5 лотами, при 3ёх 2 при 4 - 1 при 5 убыт подря - прекратить торговлю
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально 

Наверх	 Reply   Quote   Быстрый ответ   Быстрая цитата   Уведомить   Отправить на Email
#51698 - Thu Jan 31 2013 06:02 PM  Re: Привязка сайза к эквити [Re: 777]
777  
Pooh-Bah 
 
Registered: Thu Apr 01 2010 
Записи: 2284 
Loc: г. Дзержинский	
И дальше соответственно если скрипт первого варианта, то любое удвоение ну или просто добавление будет приводить 
к убыткам. Соответственно в этом варианте лучше скрипту дышать, когда сразу много, а потом кусочками закрывать.
Если второй вариант, то сначала надо чуть-чуть, потом, видим пошла серия, каждую сделку прибавлять,
до значения средней серии. Как только проходим рубеж средней серии по истории, тут же начинаем выходить
из поз. И так до образования обратной серии, при которой поза 0. Ну либо можно вообще обратные сделки 
генерить.(но это будет неуправляемый процесс из первого варианта)
_________________________
Бесплатное видео обучение TSLab:
__Первый урок HD
__ Весь play list

Наверх	 Reply   Quote   Быстрый ответ   Быстрая цитата   Уведомить   Отправить на Email
Page 1 of 3	1	2	3	>
 Previous Topic
  Index
Next Topic