Без пыли и шума за неделю заработано 3 месячных лицензии ТСЛаб.

+7 тыр в РИ и +5 тыр в СИ.





Тем кому нужны отговорки НЕ зарабатывать, могут продолжать говорить,
что "экскаватор для копания золотоносной руды дорого стоит".

А если полетит?

Жду и надеюсь на это.
Опционы -- в зависимости от везения и решительности действий будет результат.
Может, в нуль получится выкрутить. Может, в минус хороший.

Бывает.
В линейном трейдинге тоже не каждую позицию удается в нуль закрыть.

Позиции короткие по времени.
Можно вообще с понедельника по четверг делать.
Когда уже понятно, что никакие новые территории мы не планируем присоединять.

И да: мани-менеджмент никто не отменял.

Прокомментируйте пожалуйста ситуацию по вашему тестовому счёту:
https://www.comon.ru/user/TSLab/profile/
Почему остановили торговлю и какая сейчас эквити на реальном счёте?

Финам списывает со счета фиксированную плату в соответствии с тарифами, поэтому на эквити наблюдаются такие ступеньки вниз.


О каком именно "реальном счете" Вы сейчас спрашиваете?
Про тот, с которого выкладываются эти скриншоты?


Тестовая торговля реальными деньгами показала надежность ТСЛаб и его пригодность к реальной эксплуатации.
Фаза разработки опционных кубиков завершена, никаких опасных изменений в их коде больше не делается.
Поэтому необходимость постоянного использования этого счета отпала.

Торговля продолжается в ежедневном режиме на другом счете у другого брокера.

Я не про надёжность TSLab, скорее интересно какие были просадки на движениях в апреле 2018 года, и как вообще вела себя эквити счёта за этот период. Просто насколько я знаю, стратегии которые торговались на данном счёте, были основаны на методах Каленковича, а он как известно ушёл с опционов, так же пугают результаты данного опционщика- https://www.comon.ru/user/kuba28/profile/ работающего по похожей схеме, он вообще не пережил апрель 2018. Меня давно интересуют опционы, но я честно говоря так и не научился на них зарабатывать, то есть все возможности заработка которые я там вижу, связанны с огромными рисками, поэтому и интересен реальный опыт.
​

Замониторенный счет после февральской просадки не торговался, позиция "в кеше".

Что касается моей личной торговли, еще пребывал под впечатлением от февральского предупреждения,
поэтому 9 апреля 2018 тоже встретил в кеше.




На этом счете в Финаме торговался в основном зигзаг с небольшим уклоном в продажу.
Это очень-очень далеко, от того, что на самом деле делает Алексей.
Можно сказать, "первые робкие шаги в том направлении".


Насколько мне известно, сказать "ушел" очень неправильно.
Торгует и будет торговать еще долго и счастливо.
Ему перестала нравиться та доходность, которую сейчас предлагает ФОРТС (скажем, 50% годовых с уклоном в схемы продажи опционов).


Знаю, что он одно время довольно активно торговал опционы на криптовалюту (на бирже Deribit).
=) В общем, чтобы мы все так "завязали с опционами", как Алексей "завязал".




Зарабатывать на опционах -- очень просто.
Вопрос рисков решается адекватным мани-менеджментом.
Весь вопрос в том, какую доходность Вы собираетесь получать.
Если меньше 200% годовых Вас не интересуют (причем безрисково) -- это один разговор.
Если Вы готовы рисковать заметной просадкой по счету,
но взамен получать приятную спокойную прибыль 9 месяцев из 12 -- другой.

Давайте трезво посмотрим на эквити на комоне.
Потеряна половина квартальной прибыли.
Ну и что?
Потеряна половина прибыли, а не вся.
Тем более, не произошло такой катастрофы, как у Кубатая.
Что именно у него случилось -- не могу сказать, не общался детально.
Скорее всего, банальная недокапитализация счета.
И когда началось неприятное, он не смог оперативно довнести.
После чего был закрыт принудительно по наихудшим из возможных цен.


В общем, надо в первую очередь определиться какие у Вас текущие исходные данные и что Вы ищете?
(Грубо говоря, грааль какого размера и формы Вас манит.)

Каленкович сам заявил на церемонии награждения ЛЧИ, что ушёл с опционов и за последние два года ничего не заработал, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=YnL2O7_fixA

Меня интересует доходность от продажи опционов, для выравнивания эквити портфеля линейных алгоритмов, думаю при нормальном контроле риска там больше 30% в год не получится и манименеджмент путём пополнения брокерского счёта меня совершенно не устраивает.

Сказал и сказал.
Он интересный человек. И скромный.
И теперь все бегают и кричат "Акелла промахнулся!"
Это не важно в конце концов.
Его торговля -- это его торговля.
Не очень понимаю какое отношение его слова на публике имеют к Вашим личным решениям и действиям.




Вообще не понимаю Ваши метания.
Мы с Вами в одинаковой и очень приятной ситуации.

Акцентирую пару моментов:
1. Если рынок рванет наши трендовые алгоритмы сами собой заработают.
По построению.
2. Если рынок будет стоять -- продажа опционов сделает свое дело.
По построению.
3. При работе хорошим портфелем роботов заметная часть ГО простаивает.
Поэтому если дополнительно работать опционами, то доходность операций надо считать по-другому.

Что касается оценки доходности -- это известное число.
Его называют все продавцы опционов. Кто-то может быть чуть больше, кто-то чуть меньше.
Обычно озвучивают интервал 30-40-50% годовых.
Окей, Вы взяли нижнюю оценку: 30%.
Это для Вас так ничтожно мало?

Если не секрет, киньте в личку сколько у Вас средняя доходность по трендовому портфелю и какие просадки (в процентах)?
Будет интересно сопоставить числа.

С уважением

Поскольку сам в практике применения опционов я не силён приходится ориентироваться на мэтров, и результаты трейдеров реально практикующих продажу волы, то есть я прислушиваюсь к мнению людей которым доверяю.
Согласен с вашими акцентами, этим меня и манят опционы. Я буду счастлив если опционы будут давать +30% годовых к линейным алгоритмам. Доходность стратегий я считаю от ГО, а общую доходность от размера счёта.