#17242 - Wed Nov 24 2010 10:12 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Если добавить новый кубик-запоминающий значения(индикаторов,формул,лог формул,ОЗ) который будет запоминать эти параметры и ставить точку(например) на графике скрипта,тогда надобность в новых индикаторах просто отпадёт.либо с такими кубиками можно сотворить всё что угодно. Эту фишку можно сравнить с трудами художников. Очень давно много веков назад люди рисовали в двухмерном пространстве(площадь).Сейчас в трёхмерном(объём). Так вот этот кубик примерно такой же по значимости.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17250 - Wed Nov 24 2010 11:37 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Если добавить новый кубик-запоминающий значения(индикаторов,формул,лог формул,ОЗ) который будет запоминать эти параметры и ставить точку(например) на графике скрипта,тогда надобность в новых индикаторах просто отпадёт.либо с такими кубиками можно сотворить всё что угодно. Эту фишку можно сравнить с трудами художников. Очень давно много веков назад люди рисовали в двухмерном пространстве(площадь).Сейчас в трёхмерном(объём). Так вот этот кубик примерно такой же по значимости. Что-то не догнал... разверни поширше, пож..
|
Наверх
|
|
|
|
#17254 - Wed Nov 24 2010 11:54 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Кажется понял.. Ты имеешь ввиду мнгновенный срез ситуации из наличествующих параметров с тем, чтобы далее этот скан использовать для конкретной оценки и применения.. Что-то в этом есть.. неуловимое..
|
Наверх
|
|
|
|
#17256 - Wed Nov 24 2010 11:59 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
да примерно так.вы строите свои формулы какие угодно а кубик по ним рисует точки линии что бы получался своего рода бинарный индикатор.для симбиоза нескольких видов индикаторов динамических и осциляторов или средних.динамических у нас пока два всего ZZ и Фракталы.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17333 - Thu Nov 25 2010 11:37 AM
Re: Pivot
[Re: TrendCatcher]
|
stranger
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 5
|
Уровни Пивот может быть стоит сделать, как думаете? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Есть много вариантов расчета уровней пивот. Но самый распространенный это стандартный метод расчета pivot points. Берутся цены предыдущего дня High, Low и Close. Формула расчета простая: R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1) R1 = (P x 2) – L P = (H + L + C) / 3 S1 = (P x 2) – H S2 = P – (H – L) = P – (R1 – S1)В данном случае “S” – это уровни сопротивления (support), а “R” – уровни поддержки (resistnace). High, Low и Close – это “H”, “L” и “C” соответственно. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Есть также вариант расчета уровней пивот с учетом цены открытия сегодняшнего дня (today’s opening price): P = ((Today’s O) + Yesterday’s (H + L + C)) / 4А уровни поддержки и сопротивления (S1, S2, R1, R2) в данном случае рассчитываются так же как и в первом варианте, только с учетом “модифицированного” пивота (“P”). http://www.mql5.com/ru/code/102 Да мне бы тоже хотелось узнать можно ли для ТСлаба реализовать эти уровни!
|
Наверх
|
|
|
|
#17354 - Thu Nov 25 2010 03:09 PM
Re: Pivot
[Re: Sukhov]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Присоединяюсь к просьбе ! да и Фибо не помешало бы))))
Отредактировано serg (Thu Nov 25 2010 03:09 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#17361 - Thu Nov 25 2010 04:02 PM
Re: Pivot
[Re: serg]
|
member
Registered: Sat Sep 11 2010
Записи: 108
|
хотелось бы иметь адаптивную скользящую среднюю, что то не нашел на форуме!!! АМА строится на основе ЕМА и представляет собой более чувствительный к тренду и волатильности рыночный инструмент. Формула АМА следующая:
AMA = C * (closet-AMA(t-1)) + AMA(t-1) Разница между вычислением АМА и ЕМА заключается в адаптивном аспекте постоянной сглаживания, который обозначен в формуле буквой С. Чтобы получить С мы должны предпринять несколько шагов. Первый из них заключается в вычислении коэффициента эффективности (ER), который представляет собой отношение направления движения цены к волатильности цены.
1. Direction = closet - closet-n
где,
Direction = направление движения closet = текущее закрытие closet-n = закрытие n баров назад.
2. Volatility = sum (absolute value (closet – close(t-1)),n)
(Формула суммирует абсолютные значения разниц от закрытия к закрытию по барам для периода в n баров. Кауфман предлагал брать период равный 10).
Например, если валютная пара закрылась с повышением 10 раз подряд ER будет равен 1, поскольку направление движения и волатильность будут равны. Если цена не изменилась в течение 10 баров, ER будет равен 0. Таким образом, чем сильнее тренд, тем больше значение ER, чем меньше тренд и больше флэта, тем меньше будет значение ER.
Коэффициент используется в качестве шкалированной постоянной, основанной на степени тренда, варьирующейся от 0 до 1. Однако речь идет не о степени восходящего или нисходящего тренда, а просто о степени тренда. Поскольку направление тренда может быть отрицательным, мы используем абсолютное значение направления/волатильности, чтобы наша шкала не задавала диапазон от -1 до 1.
Следующий шаг заключается в установлении границ длины периода для АМА – т.е. для самого короткого (быстрого) и длинного (медленного) периодов (хотя с технической точки зрения они могут быть не лимитированы). Для создания постоянной диапазона сглаживания средней (SSC) используется следующая формула:
SSC = ER * (FastSC – SlowSC) + SlowSC где: ER = Коэффициент эффективности FastSC = постоянная сглаживания быстрой ЕМА SlowSC = постоянная сглаживания медленной ЕМА.
Напомним, что в постоянной сглаживания ЕМА используется формула 2/(n+1) для аппроксимации количества баров в SMA с периодом n-баров. Кауфман предлагает использовать диапазон АМА от периода 2 (быстрый) до периода 30 (медленный) баров.
В данном случае результат постоянных сглаживания для быстрой и медленной средних будет следующий:
Fast = 2/(2 + 1) = 0.6667 Slow = 2/(30 + 1) = 0.0645
Таким образом, SSC = ER * (0.6667 - 0.0645) + 0.0645. Если рынок находится в состоянии тренда, то ER будет приближаться к 1, и соответственно SSC будет взвешиваться к быстрой постоянной сглаживания. Если рынок будет двигаться в боковом тренде, тогда ER будет приближаться к 0, и соответственно SSC будет взвешиваться к медленной постоянной сглаживания.
Наконец, Кауфман отмечает, что при сильном боковом движении, когда АМА будет вести себя примерно как 30-дневная ЕМА, АМА все же будет двигаться вверх и вниз. Возведение в квадрат позволяет избавиться от этого эффекта.
Таким образом,
C = SSC2
Наконец, формула АМА:
AMA = C * (closet-AMA(t-1) ) + AMA(t-1)
|
Наверх
|
|
|
|
#17362 - Thu Nov 25 2010 04:23 PM
Re: AMA
[Re: Croll69]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#17367 - Thu Nov 25 2010 05:03 PM
Re: Pivot
[Re: usas]
|
member
Registered: Sat Sep 11 2010
Записи: 108
|
спасибо!!!! еа форуме не работает поиск - это значительно усложняет работу((((((
|
Наверх
|
|
|
|
#17428 - Fri Nov 26 2010 03:59 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: andy]
|
stranger
Registered: Fri Nov 26 2010
Записи: 1
|
Очень нужен индикатор Элдера Elders Force Index. Описание есть на http://enc.fxeuroclub.ru/417.
|
Наверх
|
|
|
|
#17598 - Tue Nov 30 2010 10:47 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Эта ветка в последние пару месяцев вообще не работает. И всё же напишу. Читал сегодня алгоритмус и вот что нашёл. Почему бы нам не сделать такой индикатор. http://algoritmus.ru/?page_id=2944
Отредактировано profit (Tue Nov 30 2010 10:51 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17822 - Sun Dec 05 2010 09:00 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Вот код индикатора на C# для Wealth-Lab Developer с моими комментариями: int FirstValidValue = Period; double rangePeriod; // Значение периода double highValue, lowValue; // Значения границ флета for (int bar = FirstValidValue; bar < Bars.Count; bar++) // Пробегаемся по всем свечкам { rangePeriod = 100d; // Для каждой свечки изначально считаем, что она - трендовая highValue = double.MinValue; lowValue = double.MaxValue; for (int i = bar - 1; i > bar - 1 - Period; i--) // Для каждой свечки будем пробегаться по истории на величину Period { if (highValue < Bars.High[i]) highValue = Bars.High[i]; // Поднимаем верхнюю границу if (lowValue > Bars.Low[i]) lowValue = Bars.Low[i]; // Опускаем нижнюю границу if (Bars.High[bar] <= highValue && Bars.Low[bar] >= lowValue) // Нашли флет, в который вписываем текущую свечку { rangePeriod = 100d / Period * (bar - i - 1); break; } } this[bar] = 100d - rangePeriod;// Значение Осцилятора флета } http://community.livejournal.com/ru_traders/1397307.html?view=13786939#t13786939
Отредактировано profit (Sun Dec 05 2010 09:01 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17843 - Mon Dec 06 2010 12:31 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: Nektodron]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
ОК.Сделали файл .cs расширение
очень хороший пример как переписать в тслаб индикаторы из ветлаба.
Отредактировано profit (Mon Dec 06 2010 12:32 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17846 - Mon Dec 06 2010 12:39 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
предлагаю сделать ветку с такой школой описания постройки индикаторов.
в данном примере детально описано каждое значение.
с такими примерами уже может и не программист работать.
к вам опять же меньше тупых вопросов будет.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17909 - Mon Dec 06 2010 04:46 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
А соберите кто нибуть в DLL а то удалил уже все программы по c## за ненадобностью.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#17914 - Mon Dec 06 2010 04:54 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
да и примерчик сразу не помешает как это делается.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#17918 - Mon Dec 06 2010 05:07 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Уважаемый profit! Осмелюсь спросить - где посмотреть процесс перекодировки данного индикатора из велса в TSlab ?
|
Наверх
|
|
|
|
|
|