#84686 - Sun Mar 03 2019 02:11 PM
Контроль просадки счета
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Добрый день! Не могу понять как мне решить проблему ограничения просадки. Нужно при определенной просадки за торговую сессию (с вечернего клиринга до следующего вечернего клиринга) закрывать все сделки и не торговать. Роботов может быть несколько. Проблема в том что информации о просадках от счета получить не возможно. Пока только одна зацепка это кубик Доход открытой позиции, но этого не достаточно. Может быть вы что то подскажите?
|
Наверх
|
|
|
|
#84690 - Sun Mar 03 2019 02:56 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#84692 - Sun Mar 03 2019 03:03 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Нужна любая просадка, смысл такой если по счету есть определенная просадка за день, то закрыть все позиции и не торговать, по всем роботам. Но тут проблема например тот же кубик Доход работать наверное не будет, он информацию о доходе откуда берет? со счета или из своей памяти?
|
Наверх
|
|
|
|
#84695 - Sun Mar 03 2019 03:18 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Спасибо, логика подходит только немного переделаю её. Остался только вопрос как поведут себя кубики "Доход" и "Убыток", т.к. на счету не фиксируется убыток или доход, не вовремя сделки не после ее закрытия. А где можно подробно почитать про эти кубики?
|
Наверх
|
|
|
|
#84696 - Sun Mar 03 2019 03:23 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#84701 - Sun Mar 03 2019 04:33 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Возник еще вопрос, вот что пишет документация:
Доход (за день) Считает доход по бумаге по сделкам за день.
Это как раз то что мне нужно, но: - что считается днем? календарный или торговый? - этот кубик учитывает открытую позицию? - этот кубик видит все сделки по инструменту за день? или только того робота в котором он вызывается?
|
Наверх
|
|
|
|
#84734 - Wed Mar 06 2019 03:13 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Вижу две настройки, Начало сессии и тип прибыли. инструкции по кубику не нашел, непонятно как правильно установить начало сессии. Если начало сессии 19 00, что нужно устанавливать в соответствующем окне?
Методом научного тыка разобрался, всегда так с ТСлаб(
Отредактировано SergeyNU (Wed Mar 06 2019 03:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#84735 - Wed Mar 06 2019 07:52 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Возвращаемся к вопросам) Создал скрипт, самый простой есть источник, доходзадень и график, но так не выводит информацию о доходе хотя по данному инструменту открыта сделка другим скриптом,. Если в скрипт который открыл сделку добавить этот кубик, то работает. Что я делаю не так?
|
Наверх
|
|
|
|
#84739 - Thu Mar 07 2019 09:14 AM
Re: Контроль просадки счета
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
это понятно, но я запустил его как агента. Может быть нужно в агент что то добавить, у меня в нем кроме дохода ничего нет.
Отредактировано SergeyNU (Thu Mar 07 2019 11:37 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#84816 - Wed Mar 20 2019 05:35 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
По итогу кубик "ДоходЗаДень" показывает доход не счета по инструменту, а скрипта по инструменту. Поддержка посоветовала использовать Сохранить в кеш, кое как работает, но пока не стабильно.
|
Наверх
|
|
|
|
#84819 - Thu Mar 21 2019 11:36 AM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
member
Registered: Wed Feb 08 2017
Записи: 194
|
Так как ночью улетаю в отпуск и в связи с этим делать ничего не хочется, написал скрипт для контроля просадки. Как это должно работать: Скрипт в указанное время сохраняет данные из графы "Баланс" в таблице "Счета" в TsLab'e и если просадка от записанных значений превышает заданный порог, записывает в глобальный кэш сообщение о необходимости прекратить торговлю. Предполагается, что торгующий скрипт загрузит это сообщение из кэша и закроет позиции. Время записи баланса и максимальной допустимой просадки регулируются с контрольной панели. Ключ для загрузки данных из кэша имеет вид: "IsTradeEnable" + secRt.PortfolioName. PortfolioName - это имя счета. Графа "Счет" в в таблице "Счета" в TsLab'e. Значение "true" означает, что просадка в пределах нормы, false что нет. Величина текущей просадки выводится в лог скрипта.
Скрипт не прошел ни какого тестирования. По-этому уверенности, что все будет работать как надо, естественно, нет. С одной стороны, скрипт не сложный, где там можно ошибиться? А с другой, когда что-то работало с первого раза? Например, уже набирая это сообщение, я обратил внимание, что забыл добавить выбор максимальной допустимой просадки на контрольную панель. Хорошо, что я не хирург, правда?
Как бы я тестировал работу скрипта: Имеет смысл открыть новый субсчет и положить на него, скажем, 100 рублей. Дальше можно имитировать изменение баланса выводя с субсчета деньги и контролировать работу скрипта через лог. Также имеет смысл создать агента, который имитирует торговый скрипт для проверки получения и обработки сигналов от управляющего скрипта.
Attachments
DrawdownMonitoring.cs (62 downloads)DrawdownMonitoring.tscript (37 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#84828 - Sun Mar 24 2019 10:21 PM
Re: Контроль просадки счета
[Re: OldMo]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Риск менеджмент бесполезен, если нужно контролировать открытые позиции. OldMo спасибо за кубики, но графа «Баланс» к сожалению не доступна у меня, только таблица всех сделок, в принципе остался только вопрос стабильной работы с кешем, как передавать информацию между скриптами. Пока работа с кешем выглядит так, график все время обнуляется, и не успевает за реальностью(на картинке видно)
Attachments
787.jpg (35 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#84829 - Mon Mar 25 2019 07:24 AM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
member
Registered: Wed Feb 08 2017
Записи: 194
|
А зачем вам доступ к графе баланс? Выложенный мной скрипт уже отслеживает необходимые изменения в балансе и посылает сигналы торгующим скриптам через кэш. Для того чтобы это заработало достаточно доступа к кэшу тслаб из торгующих скриптов. Он же есть через кубики? Или нет?
|
Наверх
|
|
|
|
#84830 - Mon Mar 25 2019 07:32 AM
Re: Контроль просадки счета
[Re: OldMo]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Вы же сами написали «Скрипт в указанное время сохраняет данные из графы "Баланс" в таблице "Счета" в TsLab'e», эта информация не доступна, ее использовать не получится, только история сделок. Да доступ к кешу есть из кубиков.
|
Наверх
|
|
|
|
#84831 - Mon Mar 25 2019 07:42 AM
Re: Контроль просадки счета
[Re: SergeyNU]
|
member
Registered: Wed Feb 08 2017
Записи: 194
|
Через кубики недоступна. Через api легко и выложенный скрипт это делает. Доступно через ISecurityRt.EstematedBalance
|
Наверх
|
|
|
|
#84832 - Mon Mar 25 2019 07:54 AM
Re: Контроль просадки счета
[Re: OldMo]
|
stranger
Registered: Sun Feb 10 2019
Записи: 21
|
Нет вы не поняли, у меня счет такой, вся информация заморожена, только таблица всех сделок доступна. В одном скрипте, я сделал контроль просадки через «доходзадень» как раз использует сделки, но вот общую информацию по всем агентам пока не получается получить. А через C#/API кеш хорошо работает?
Отредактировано SergeyNU (Mon Mar 25 2019 07:55 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|