Есть предложение, хотелось бы иметь возможность включения MFE незакрытых позиций в тестах на истории, так-как всё же данные результаты будут более приближены к реальным. Приведу пример, стратегия заходит в лонг 1 контрактом и в шорт 2 контрактами, инструмент падает, лонговая позиция соответственно в минусе, а шорт в плюсе и так-как он открыт большим объёмом общий фин. рез положительный, однако TSLab в данном случае будет показывать просадку, так-как MAE он учитывает, а MFE нет.
Понимаю, что некоторые стратегии лучше оптимизировать без MFE, поэтому хотелось бы иметь опцию включения и выключения MFE в расчёты. Хотелку ещё не создавал, пока на обсуждение.