Есть предложение, хотелось бы иметь возможность включения MFE незакрытых позиций в тестах на истории, так-как всё же данные результаты будут более приближены к реальным. Приведу пример, стратегия заходит в лонг 1 контрактом и в шорт 2 контрактами, инструмент падает, лонговая позиция соответственно в минусе, а шорт в плюсе и так-как он открыт большим объёмом общий фин. рез положительный, однако TSLab в данном случае будет показывать просадку, так-как MAE он учитывает, а MFE нет.
Понимаю, что некоторые стратегии лучше оптимизировать без MFE, поэтому хотелось бы иметь опцию включения и выключения MFE в расчёты. Хотелку ещё не создавал, пока на обсуждение.

Не совсем понятно что вы хотите. Каким образом Тслаб показывает просадку? По МАЕ или в результатах? МФе есть такой отдельно кубик, это параметр который показывает отдельно взятую позицию с ее максимальной положительной прибылью, не зависимо где вы ее закрыли(то есть в минусе или в плюсе). Мфе можно через логику засунуть в закрытие по рынку. Честно, не помню как делал, вроде через ОЗ, запоминал максимальное значение, еще в версии 1.2.

Я гороворю о результата скрипта на истории\при оптимизации. Сейчас максимальная просадка считается так: максимум фиксированного П\У - минимум фиксированного П\У - убыток по текущим открытым позициям, но а прибыль по текущим открытым позициям в расчёт не идёт. Для наглядности прилагаю скриншот - https://dropmefiles.com/6LN9k , скрипт открыл и лонг и шорт на первом баре, шорт открыт двойным объёмом, рынок падает итого всё время общая позиция находится в плюсе, но в результатах скрипта мы видим максимальную просадку в 23470, а по факту её не было и на реальном счёте не будет. Соответственно это влияет и другие расчёты которые берут в учёт максимальную просадку(к примеру ФВ).

Или вот тот же самый пример - https://dropmefiles.com/8OJrW , но позиции лонг\шорт открыты одинаковым объёмом, понятно что общий фин. рез. будет равен нулю минус комиссии, но TSLab опять показывает просадку которой в реальности нет.

Я проверил тоже самое и на 1.2. Так что будем ждать что скажет ВИл.

Ничего тут не скажу, так как нечего.
Нужно переделывать, существование разнонаправленных позиций по одному инструменту никто не учитывал.
Проблему завел, но когда будет решаться, пока сказать не могу.

нужно ли это, вот вопрос? Потому что они на счет не влияют не как.

Вообще предложение было сделать опцию включения/выключения MFE в расчёты, согласен для некоторых стратегий лучше считать результаты без MFE. Но если смотреть на вопрос глобально, то по мне чем лучше расчёты приближённый к реальным, тем оно правильнее.

+

А где такую опцию разместить ?

Может чек-бокс на вкладке оптимизации?