#21895 - Mon Feb 21 2011 05:54 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Mon Feb 21 2011
Записи: 35
|
"Ночная сборка" - это на Финаме?
|
Наверх
|
|
|
|
#21896 - Mon Feb 21 2011 06:28 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Anatolich]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
|
Наверх
|
|
|
|
#21898 - Mon Feb 21 2011 06:39 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: andy]
|
newbie
Registered: Mon Feb 21 2011
Записи: 35
|
|
Наверх
|
|
|
|
#21986 - Wed Feb 23 2011 01:54 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Anatolich]
|
stranger
Registered: Mon Feb 21 2011
Записи: 2
|
Помогите разобраться плз. Взял данные по RIH с Финама, 1-минутки, с 01.02.11 по 23.02.11. При подключении источника к графику говорит: 13:15:30.80 120 System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "TSLab.TextDS.TextDS" к типу "TSLab.DataSource.IConnectable". в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.MakeCache() в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.get_Cache() в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecurityImpl(ISecurityData secData, Boolean create) в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecurity(String source) в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetSecurity(String name) в TSLab.ScriptEngine.ContextExecutor.<>c__DisplayClass4.<Execute>b__3(String name) в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action) в TSLab.ScriptEngine.ContextExecutor.Execute(List`1 secNames, Boolean clearCaches) в TSLab.ScriptEngine.TemplateContext.Execute(TemplateData templ, IEnumerable`1 parameters, Boolean clearCaches)
|
Наверх
|
|
|
|
#21992 - Wed Feb 23 2011 05:08 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Platonio]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#21996 - Wed Feb 23 2011 08:24 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Wed Feb 23 2011
Записи: 1
|
При загрузке исторических данных не строится график. делаю всё правильно и последовательно. Данные с финама. В чем проболемма?
|
Наверх
|
|
|
|
#21997 - Wed Feb 23 2011 10:25 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: big]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#21998 - Wed Feb 23 2011 11:16 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Mon Feb 21 2011
Записи: 2
|
|
Наверх
|
|
|
|
#23041 - Sat Mar 12 2011 05:14 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Denis]
|
stranger
Registered: Sat Mar 12 2011
Записи: 1
|
Добрый день!Возможно вы подскажите решение. Ситуация следующая: мне необходимо протестировать мою торговую систему, написанную на с# под TSLAB, на инструментах американского рынка. Для этого я форматирую котировки в формате, который выдает сайт финама при экспорте данных. Визуально отличий нет, но к сожалению в тслабе не подгружается! Возможно какие то кодировки неоходимы или что-то еще.
|
Наверх
|
|
|
|
#25163 - Fri Apr 08 2011 08:45 AM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Door]
|
member
Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
|
Подскажите: где можно найти уже склеенные 1-минутки фьючей за 2008-наст.время (или -2010) Индекса РТС, Сбера, СбераПр, ГАЗПРОМА, Лукойла, ГМК? Наверняка, эту работу уже кто-нибудь выполнил. Буду признателен.
С уважением.
|
Наверх
|
|
|
|
#25252 - Fri Apr 08 2011 05:21 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Door]
|
member
Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
|
Как раз, очень надеюсь, что удастся избежать этой рутины.
Я абсолютный новичок во фьючерсах. Только начал изучать по ним литературу. Потому, хотелось бы знать по какой границе их сшивать (укажите, пжста, ориентир от закрытия основной /дневной/ сессии дня экспирации.
С уважением. Надеюсь на помощь и совет.
|
Наверх
|
|
|
|
#25288 - Sat Apr 09 2011 06:50 AM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Door]
|
member
Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
|
Задача: получить сшитые минутки фьюча РТС с 01.01.08 по наст. время (допустим, по 31.03.11).
Как качать минутки акций ММВБ Сбера и др.эмитетов я знаю. Сам несколько лет их с Финама качал и клеил в блокноте, т.к. из минуток получаются файлы больших размеров. И использовал их в бэктестах ТСЛаба.
Другое дело фьючерсы. (О которых я, как новичок, ничего не знаю). Ближний фьюч сегодня это RIM1. Его вижу и могу качнуть. Но, как я понимаю прочитанный теоретический материал, актуален именно ближний фьюч. Т.е., RIM1 не был интересен 3 мес назад. Он существовал, но не был ликвиден. Ликвидность его возникла с экспирацией предыдущего RIH1 15.03.11г.
Значит для решения своей задачи мне надо найти котировки RIH8 с 01.01.08 по день экспирации, затем склеить его с 3-мя месяцами RIM8, и так далее, клея каждый раз последние 3 месяца очередного фьча.
Отсюда возникли вопросы: 1. Как корректнее клеить: предыдущий фьюч по 14 или по 15 число включительно? 2. На Финаме нахожу только RTS-6.11 (RIM1), а где искать более ранние тикеры фьючей для склейки? 3. Что за RSI находится в той же секции рынка "Фьчерсы ФОРТС"? Это и есть те сшитые, о которых писал Door? Или это что-то другое? 4. Правильно ли, что минутки склеенного фьюча Сбера - это там же SBER? 5. Минутки Акций ММВБ я качал всегда "с заполнением", что актуально для дней с низкой ликвидностью, что бы корректно работали индикаторы и т.п. Какими будут ваши советы по скачиванию текстовых котировок с Финама по фьчам: "с заполнением периодов без сделок" или нет? Ведь, вечерняя сессия, как я заметил на графике, низколиквидна.
С уважением.
Отредактировано SLADKY (Sat Apr 09 2011 06:51 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#25299 - Sat Apr 09 2011 07:43 PM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Door]
|
member
Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
|
На сайте РТС http://www.rts.ru/s956 указано время работы с 10:00 до 23:50. Котировки, которые скачал с Финама для фьчей РТС и Сбера начинаются почему-то только с 10:30. Оканчиваются, однако, по расписанию в 23:50. А среди котировок поступающих с демо-финама в ТСЛаб в реале нахожу тики и 6:00, и 7:39, и 9:59. Вечерняя сессия почему-то при этом заканчивается в 22:00. Каким котировкам можно доверять? С уважением.
|
Наверх
|
|
|
|
#25302 - Sun Apr 10 2011 12:32 AM
Re: Импорт исторических данных формата TXT
[Re: Door]
|
member
Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
|
Спасибо за информацию об изменении времени работы ФОРТС. Надо будет качнуть 15-ти минутки для изучения графика работы ФОРТСа в прошлом.
Всегда использовал "по времени открытия", что аналогично и МетаТрейдеру и Квику. Именно потому, последняя минутная свеча в ТСЛабе 21:59.
Но не понимаю: почему это последняя свеча, если график работы до 23:50?
Откуда в ТСЛабе свечи раньше 10:00 ? Может это косяки демо для ТСЛаба?
Может ли кто-нить из тех, кто на реале финама работает: есть ли там эти косяки? И косяки ли это?
С уважением.
Отредактировано SLADKY (Sun Apr 10 2011 12:35 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|