Здравствуйте,

Извиняюсь, если уже была такая тема, но не смог ее найти.

Хочу запустить несколько агентов на одной и той же криптовалюте на Бинансе.

Бэкграунд:
1. Начальный депозит в 100 USDT (криптовалюта "аналог" доллара)
2. Есть скрипт для пары BTC-USDT (запускается в отдельном агенте)
3. Есть скрипт для пары BNB-USDT (запускается в отдельном агенте)
4. Оба агента имеют доступ к 90% депозита

Проблема:
Если оба агента могут использовать 90% депозита, и если первый зайдет, то если второй агент захочет в это же время войти, то он возьмёт 90% от 10 USDT ?

Цель:
Сделать так, чтобы оба этих скрипта пользовались депозитом USDT, но при следующем условии.
- если первый агент открыл сделку, то второй должен ждать закрытия сделки первым агентом и входить только если никаких текущих сделок нет.

Как один скрипт может узнать, что нет текущих открытых сделок у другого скрипта?

ПС: объединение двух скриптов в один крайне нежелательно. Логика последовательного использования депозита продиктована тем, что сигналы появляются в основном в разное время, поэтому будет эффективней использовать больший "кусок" депозита, чем просто сказать агентам "используй" по 50% от депозита.

Насколько я понимаю - если я поставлю в агенте "Использовать макс. 90% от портфеля", то это может помочь, или я ошибаюсь?

Я вижу здесь достаточно простой вариант, это в управлении агентами поставить управляется скриптом.
В скриптах добавить по источнику, с инструментом, который использует оппонент.
Используя блоки, из панели инструментов редактора, из закладки Счета, например Текущая позиция, четко даст представление, что там происходит со вторым агентом и какова сейчас позиция.
Далее все еще проще, формула, смотрим в ней (можно еще свободные использовать) что там у нас должно быть в позиции и подаем это дело на блок входа (последняя связь блока Количество)

Вся проблема заключается в том, что я не смогу Вас переубедить не сразу оставлять все деньги на бирже, а дать депозиту подышать, пожить, посмотреть малым лотом, что да как. Потому-что НЕЛЬЗЯ торговать на 90% от депозита, даже если оба скрипта показывают такую феноминальную устойчивость в истории, кстати если и показывают, тем более нельзя! , скорее всего недопонимание механизмов работы программы на истории. Столько книг уже написано про то, как выбирать размер лота для торговли относительно депозита.

ViL, спасибо за столь подробный ответ.
Вы правы насчет, того, что не стоит весь депозит ставить. В моем случае 100 USDT это тест стратегии в реале, что является около 50% от депо.