Доброго времени суток!

Тестирую стратегию на on-line данных Аллор. Инструмент - фььючерсы. Если в источнике беру периодичность в 1 тик, то глубина анализа - 2 недели, т.е. сделки начинаются с 14 мая. Если беру - 1 секунду, то получаю только один-два дня анализа.

Как так получается, ведь посекундных данных меньше и глубина должна быть больше? (На минутах, например, 4 месяца получается.)

Вопросы:
1. Нужен именно посекундный анализ с глубиной хотя бы месяц. Как быть?
2. Где скачать посекундные исторические данные по фьючам? На Финаме нет такой периодичности.

PS: сжатие тиков в секунды не устраивает, слишком долгая оптимизация получается

Заранее благодарен!