У опционщиков есть поверье, что изучение стратегий на истории бессмысленно. Споры с ними как правило ни к чему не приводят, так как они полагают, что все изучено математикой и все понятно изначально.
Но здесь есть и чисто технические проблемы. Даже просто для тестирования, а не оптимизаций, нужна история очередей заявок(стаканов) всех опционов серии. Ну и переработать столько данных... нужно много денег на железо.
И последнее, отвечая на вопрос "Можно ли посмотреть поведение опционов на исторических данных" - нет, нельзя, к сожалению. Но в рамках исполненных сделок по опциону или нескольких опционов, выведя их на простой график, конечно можно.