Насколько понимаю Вашу задачу, Вы хотите применить схему Дмитрия Новикова. И чтобы не путаться с терминологией, Вы собираетесь не "гамму всю выкупать", а "выкупать 100% дельты при пересечении страйка".

В этом случае самое простое -- изменить код вычисления дельты.

Вместо кубика DeltaATM поставьте Ваш собственный расчет дельты. Логично сначала реализовать его в виде индикатора, кмк.


Или можно поступить еще проще.
Сейчас в этом скрипте идет цепочка вызовов:
ModelProfile --> DeltaProfile --> DeltaATM --> Autohedge.

Обрежьте связь ModelProfile --> DeltaProfile и сделайте цепочку:
ExpiryProfile --> DeltaProfile --> DeltaATM --> Autohedge

(Фактически, можно заменить ровно одну связь)


Если Вы хотите сохранить для сравнения оба расчета дельты -- тогда нужно будет еще скопировать кубики дельты и дельтыАТМ. Получится примерно так:
ExpiryProfile --> ExpiryDeltaProfile --> ExpiryDeltaATM --> Autohedge

=) Можно даже сделать чекбокс и выкинуть его на контрольную панель.
В зависимости от значения этого чекбокса Вы будете применять первый или второй алгоритм расчета дельты.

Пока достаточно идей?

ПС Напомню, что Дмитрий хочет ровнять дельту раз в час.
Вам нужно будет соответствующим образом изменить таймфрейм Вашего модифицированного скрипта.