Вот. Анди, это не торговая система, но очень нужная вещь, которую можно использовать в любой торговой системе.
Что она дает:
Главное: Размер максимально возможного убытка, когда Вы входите в лонг. Т.е. когда думающие люди говорят: я вхожу в рынок беря на себя определенные риски, тогда они имеют ввиду именно риск, который можно подсчитать именно так.
Второстепенно: Метод основанный на НОРМОБР подразумевает под собой кучность скорости роста рынка или падения, если его перевернуть. Соответственно с долей вероятности можно просчитать цену которая может быть например на свече [i+10]


Attachments
Расчет VaR.zip (369 downloads)



Отредактировано 777 (Tue Jul 13 2010 12:07 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.