Originally Posted By: andy
Originally Posted By: 777

Есть! Это далеко не мои мысли.
1. Формируем выборку фактора риска(т.е. считаем риск изменения цены на акцию), для того, что бы применить аппарат статистики для выборок с нормальным распределением, т.е. нам надо перейти от абсолютных цен к их темпу роста.Случайные величины равны отношению значений факторов риска в текущий и предыдущий период, подчиняются логарифмически-нормальному закону распределения(этот индикатор я уже создал)
2. Считаем матожидание (реализовал)
3. Считаем волатильность(уже реализовано в ТСЛабе Стандартное отклонение)
4. Задаем вероятность наихудшего снижения темпа роста(константа)
5. Считаем квантиль (для этого нужен аналог НОРМОБР из экселя, входящие параметры предыдущие три)
6. Считаем ВалюАтРиск и прогноз убытка. В итоге имеем вероятность снижения темпа роста, с заданной вероятностью, и цену i+n с заданной вероятностью.
Убедительно?!


Нет :-)
Убедительно будет когда весь этот винегрет будет тащить реальную денежку с реального рынка в плюс в течении года.

Если коротко, необходимо нормальное ТЗ, где расписан каждый пункт.
Тем более что многое реализовано. Что нужно реализовать.
Далее вопрос. Это можно будет выложить как пример для общественности или это закрытый материал ?


andy Вы не поняли, пример который я привел нужен не для таскания денег с рынка, он нужен для расчета риска.
Я привел лишь пример, как можно использовать НОРМОБР из Экселя. Только вот этот самый НОРМОБР и нужно реализовать в ТСЛАБе.
При правильном подходе таких примеров может быть достаточно много и все они будут из курсов Теории Вероятности и Статистики.
Это не моя идея, по-этому всеобщему обозрению идею со всеми формулами я не могу выложить. Но ее может реализовать каждый при должном изучении ТВ и МатСтатистики


Отредактировано 777 (Mon Jul 12 2010 10:50 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.