Есть! Это далеко не мои мысли.
1. Формируем выборку фактора риска(т.е. считаем риск изменения цены на акцию), для того, что бы применить аппарат статистики для выборок с нормальным распределением, т.е. нам надо перейти от абсолютных цен к их темпу роста.Случайные величины равны отношению значений факторов риска в текущий и предыдущий период, подчиняются логарифмически-нормальному закону распределения(этот индикатор я уже создал)
2. Считаем матожидание (реализовал)
3. Считаем волатильность(уже реализовано в ТСЛабе Стандартное отклонение)
4. Задаем вероятность наихудшего снижения темпа роста(константа)
5. Считаем квантиль (для этого нужен аналог НОРМОБР из экселя, входящие параметры предыдущие три)
6. Считаем ВалюАтРиск и прогноз убытка. В итоге имеем вероятность снижения темпа роста, с заданной вероятностью, и цену i+n с заданной вероятностью.
Убедительно?!