Ну реализовал без сжатия: берем "убытков подряд" подаем на обновляемое значение, затем "профит последней сделки" - если убыток то запоминаем, если прибыльная то обнуляем. Но проблема в том, что выставление новой сделки происходит одновременно с пересчетом, поэтому последнюю сделку не видит убыточная она или прибыльная, выставляет исходя из предыдущей, а не последней, поэтому после прибыльной выставляет снова увеличенной лотностью, а 1-лотом выставляет следующую через одну после прибыльной.