Originally Posted By: andy
Originally Posted By: 777
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: 777

Ну вот согласитесь, например возьмем ТВ там есть с десяток интеграллов. Если Вы сделаете хотя бы один как пример, то по подобию все остальные можно будет сделать так же.


TB это что за зверь ?
Приведите линк на описание интересной стратегии, использующей интеграл, если будет интересно, поставим задачу на реализацию на C#.


ТВ - теория вероятности. Страшный зверь, но пугливый. У меня нет линка на хорошую стратегию. А действительно интереснейшего индикатора из ТВ я попросил сделать вот здесь: Заказ Индикаторов

Энди, как видите не стою на месте с C#, но интегралл мне реально не осилеть.


Мне это напоминает ситуацию с Профилем рынка. Забубеньте нам этакое, правда как это готовить мы не знаем, но непременно сделайте !
Шутка :-)

Как это прикрутить к реальному рынку чтобы собрать на этом реальный профит мысли есть прежде чем что-то бубенить в очередной раз ?


Есть! Это далеко не мои мысли.
1. Формируем выборку фактора риска(т.е. считаем риск изменения цены на акцию), для того, что бы применить аппарат статистики для выборок с нормальным распределением, т.е. нам надо перейти от абсолютных цен к их темпу роста.Случайные величины равны отношению значений факторов риска в текущий и предыдущий период, подчиняются логарифмически-нормальному закону распределения(этот индикатор я уже создал)
2. Считаем матожидание (реализовал)
3. Считаем волатильность(уже реализовано в ТСЛабе Стандартное отклонение)
4. Задаем вероятность наихудшего снижения темпа роста(константа)
5. Считаем квантиль (для этого нужен аналог НОРМОБР из экселя, входящие параметры предыдущие три)
6. Считаем ВалюАтРиск и прогноз убытка. В итоге имеем вероятность снижения темпа роста, с заданной вероятностью, и цену i+n риска.

Убедительно?!


Отредактировано 777 (Mon Jul 12 2010 10:42 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.