соображение такое: как это ни странно звучит - первый цикл завершается по времени
[quote=ast]
Не может быть завершение первого цикла по времени! Если бы вход был по времени ... Тогда можно говорить о завершении первого цикла по времени! Выход из первого цикла - есть вход в позиции, противоположные тем которые так и не принесли дохода.
Т.е. орел-хорошо, решка-плохо. бросаеи монету 8 раз из 10 возможных, 5 - орлов, 3- решки. (2 броска в запасе). Орлы-закрываем, когда доходит очередь до остальных двух. Очередь доходит не по времени! А по Вашему разумению! Решки - держим -стоп сумма профитов всех 5 орлов/на5. Открываем противоположные 3 решкам - 2 позиции. Конец первого цикла. Второй цикл автор пока не дал.. Вобщем описание ситемы далеко от рабочей. ...

в трясучку в детстве играли ?
тоже самое...

Тока в бутылочку! Ну на самом деле Вы правы! Только Представьте, что играя в трясучку забираете только выигрыши, потом добавляете еще монет и опять трясете, опять забираете только выигроши, опять добавляете ...(в этом то же своя интрига данной системы) Но игроков на нашей бирже сотни тысяч людей.... и десятки тысяч роботов ...

Видел где-то еще такую концепцию, в чем-то схожую: вход не особо важно где. Затем если плюс, то выходим. Если минус, то еще добавляем лотов - усредняемся. Если снова минус, то еще усредняемся - и так до тех пор, пока не будет разворота.

да но в этой игре так же можно проигрывать и докладывать)

мартингейл если не ошибаюсь.
в метатрейдере есть скрипт работающий по такому алгоритму...
страшная штука

а вот теория мартина

http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_Мартингейл

ещё теория - ещё статью Чеботарёва нашёл

http://www.spekulant.ru/archive/Kontrol_riskov_ili_Indeksnoe_investirovanie.html

Нейронка
http://ssb.bigfx.ru/node/34

У Чеботарева много здесь статей: http://robot.zerich.ru/books.php

а что за осциллятор АС он используете, не знаете?

нет

Попробывал сделать "Снайпера по тарелкам", со случайной величиной, описанной в статье "Доходность случайной последовательности цен" , спекулянта за сентябрь 2006 года , Условия покупки((High+Low)/2)>(Low+KL), продажа ((High+Low)/2)<(High-KL) Где KL - случайная величина. Доходность системы из двух средних повышается ровно в 2 раза.
Не могу пока на сайт ничего загружать, по-этому так пишу.
Читаю Ларри, приблизительно то же самое он описывает в 4 главе "Прорывы волатильности" где случайные величины он осадил в прирост к предыдущему закрытию. Вот его основные правила:
Правила заключаются в том, чтобы покупать при n-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при t-процентом колебании ни¬же открытия. Где n и t случайные величины.
Но Вот в чем незадача и в том(спекулянт) и в другом(Ларри) случаях необходима оптимизация случайной величины, в одном случае выражение абсолютной величины, в другом проценты от предыдущего бара. Я так и не встретил пока нигде описание системы, которую не надо было бы оптимизировать...

примерно по такой системе я и выложил доходность где то там выше

Вот-вот. В обычных индикаторах ты хоть знаешь, что оптимизируешь и хоть примерно можешь на глаз сказать, нормальный показатель или нет. А тут... магия и чародейство какие-то.


он вроде ж пишет, что этот коэффициент может высчитываться из бара.
у меня стоит такая формула:

Я понял слова и того и другого напрямую. Величину находим из истории и она будет являтся каким то средним по отношению к предыдущим барам. Т.е. если найдем величину K пусть будет равна 10% от предыдущего бара. Расмотрим растущий рынок Соответственно для бара изменившегося на 100 пунктов, данная величина будет равна 10 пунктов. Т.е. вход на следующем баре закрытие предыдущего бара + 10 пунктов. Если предыдущий бар был 10 пунктов, то вход закрытие+1пункт.

Ай! Блин я не из той оперы ответил, это я проЛарри отвечал, а вопрос про Чеботарева ...Это из-за скрипта одного, который в течении часа мне всенервы подпортил

Чеботарёва не надо оптимизировать, все данные берутся из текущего и предыдущего бара, как только оформляется текущий бар - делается вход в поз по закрытию этого текущего бара. Но не в этом суть Чеботарёва на мой взгляд - не важно как мы входим и где мы входим и когда и где выходим, оптимизируем или не оптимизируем(хотя без оптимизизации или с минимумом оптимизации - предпочтительнее, т.к. ровнее будет распределяться вероятность доходности между алгоритмами если нет оптимизации, и чем больше алгоритмов), главное - это диверсификация рисков посредством распределния активов между независимыми алгоритмами, единственное требование здесь - это положительное мат.ожидание к алгоритму.ИМХО.

Я имел ввиду вот эту статью, если мы говорим об одной и той же статье, то я вообще тогда не врубаюсь о чем там речь.
Как тогда определяется размер, который накапливаем, а который пропускаем?

Сама статья немного не по теме, но в ней есть интересные мысли
Ответ на вопрос: "кто держит масть"
http://www.rcb.ru/rcb/2006-03/7461/

777, да, действительно, я имелл ввиду статью вначале этого топика "Случайность и торговая система", а "Снайпер по тарелкам" (спасибо за ссылку) это, как я понял, - предшевствующая статья, т.к. в ней ещё "Дельта" оптимизируется, т.е. я предполагаю так - Ларри в своей книге остановился на оптимизации этой "дельты", а Чеботарёв во второй статье ("Случайность и торговая система") отказался от оптимизации через коэффициент k, поэтому тут нет оптимизации.