using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using RserveCli;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace VaRScript
{
    public class VaRScript : IExternalScript
    {
        private const int Period = 120;                 // период расчета значений
        private const double ConfidenceLevel = 0.95;    // доверительный уровень
        private const int VarHorizont = 5;              // на сколько предсказывать будем
        private const double BaseVolatility = 0.04;     // базовый уровень волатильности выше которого не берем ничо

        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var closePrices = sec.ClosePrices;
            var count = ctx.BarsCount;

            // инициализируем подключение
            using (var engine = new RConnection(new System.Net.IPAddress(new byte[] { 127, 0, 0, 1 })))
            {
                #region Расчет

                // производим расчеты кривых через R
                engine["closePrices"] = Sexp.Make(closePrices);
                var cmd = @"laggedClose     <- c(closePrices[1], closePrices[1:length(closePrices)-1] );
                            closeLogs       <- log(closePrices/laggedClose);
                            
                            library(TTR);
                            
                            meanForPeriod   <- runMean(closeLogs, {0});
                            stDevForPeriod  <- runSD(closeLogs, {0});
                            stDevForWeek    <- runSD(closeLogs, 5);
                            qNorm           <- qnorm({2}, meanForPeriod, stDevForPeriod);
                            futureVar       <- closePrices*(1+qNorm*sqrt({1}))".Put(Period, VarHorizont, 1 - ConfidenceLevel);

                cmd = cmd.Replace(" ", ""); cmd = cmd.Replace("\n", ""); cmd = cmd.Replace("\r", "");   // надо очистить строку, иначе не работает
                engine.VoidEval(cmd);


                // извлекаем значения из  R в наши переменные локальные
                var stDevForPeriod = engine.Eval("stDevForPeriod").ToNative() as IList<double>;
                var stDevForWeek = engine.Eval("stDevForWeek").ToNative() as IList<double>;
                var qnorm = engine.Eval("qNorm").ToNative() as IList<double>;
                var futureVaR = engine.Eval("futureVar").ToNative() as IList<double>;

                #endregion

                #region Торговля-с

                // Теперь пробуем торговать эту байду
                var trailStopHnd = new TrailStop() { TrailEnable = 2, StopLoss = 2, TrailLoss = 6 };
                for (var i = ctx.TradeFromBar; i < count; i++)
                {
                    var le = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE");
                    if (le == null)
                    {
                        if (stDevForWeek[i] < stDevForPeriod[i]
                            && futureVaR[i] < futureVaR[i - 15]
                            && futureVaR[i] < futureVaR[i - 30]
                            && stDevForPeriod[i] < BaseVolatility)
                        {
                            sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 1, "LE");
                        }
                    }
                    else
                    {
                        //Волатильность>БВ&& VaR_Ln_Dist> VaR_Ln_Dist[i-30]
                        if (stDevForPeriod[i] > BaseVolatility && futureVaR[i] > futureVaR[i - 30])
                        {
                            le.CloseAtMarket(i + 1, "LX");
                        }
                        else
                        {
                            var stopPrice = trailStopHnd.Execute(le, i);
                            le.CloseAtStop(i + 1, stopPrice, 1, "LXS");
                        }
                    }
                }

                #endregion

                #region Отрисовка

                // Отрисовка
                var color = new Color(System.Drawing.Color.Green.ToArgb());
                var pane = ctx.First;
                pane.AddList("futureVar ({0})".Put(VarHorizont), futureVaR, ListStyles.LINE, color, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

                pane = ctx.CreatePane("Индикаторы", 25, false);
                color = new Color(System.Drawing.Color.Blue.ToArgb());
                pane.AddList("Волатильность ({0})".Put(Period), stDevForPeriod, ListStyles.LINE, color, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
                color = new Color(System.Drawing.Color.SeaGreen.ToArgb());
                pane.AddList("ВолатильностьНеделя ({0})".Put(5), stDevForWeek, ListStyles.LINE, color, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
                pane.UpdatePrecision(PaneSides.RIGHT, 4);

                color = new Color(System.Drawing.Color.Red.ToArgb());
                pane.AddList("qnorm ({0})".Put(Period), qnorm, ListStyles.LINE, color, LineStyles.SOLID, PaneSides.LEFT);
                pane.UpdatePrecision(PaneSides.LEFT, 4);

                #endregion
            }
        }
    }

    public static class TradeHelper
    {
        public static string Put(this string str, params object[] args)
        {
            // Вводим культуру для того чтобы double числа не переводились как числа с запятой! Это гадит.
            return string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, str, args);
        }
    }
}